PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCLVX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCLVX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и Al Frank Fund (VALAX).

DCLVX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DCLVX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCLVX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCLVX
Dunham Large Cap Value Fund		0.71%16.84%9.49%8.41%-9.05%27.52%1.41%24.85%-9.78%14.06%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, DCLVX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции DCLVX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 8.80% против 12.70% соответственно.

DCLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-5.27%
С начала года
0.71%
6 месяцев
5.17%
1 год
17.20%
3 года*
12.02%
5 лет*
7.44%
10 лет*
8.80%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Large Cap Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с DCLVX:
DCLVX с SCHXDCLVX с DCEMXDCLVX с DCDGXDCLVX с DNAVXDCLVX с DCHYXDCLVX с DCREXDCLVX с DAFGX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий DCLVX и VALAX

DCLVX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии VALAX в 1.24%.

DCLVX
Dunham Large Cap Value Fund
VALAX
Al Frank Fund

Доходность на риск

DCLVX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCLVX
Ранг доходности на риск DCLVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCLVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCLVX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCLVX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCLVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCLVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCLVX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCLVXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.76

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.40

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.60

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

10.90

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCLVX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCLVX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCLVX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCLVXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.76

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.66

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.40

-0.08

Корреляция

Корреляция между DCLVX и VALAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCLVX и VALAX

Дивидендная доходность DCLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCLVX
Dunham Large Cap Value Fund		4.76%4.80%0.00%5.01%2.30%6.51%0.31%2.88%4.61%1.15%0.95%36.28%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок DCLVX и VALAX

Максимальная просадка DCLVX за все время составила -58.91%, примерно равная максимальной просадке VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCLVX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCLVXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-61.26%

+2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-13.03%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.16%

-25.81%

+5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-38.22%

+1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-5.95%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-10.83%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.10%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DCLVX и VALAX

Текущая волатильность для Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) составляет 4.42%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что DCLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCLVXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

5.58%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

10.83%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

18.74%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

17.75%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

19.31%

-2.24%