Сравнение DCLVX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
DCLVX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DCLVX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCLVX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCLVX Dunham Large Cap Value Fund | 0.71% | 16.84% | 9.49% | 8.41% | -9.05% | 27.52% | 1.41% | 24.85% | -9.78% | 14.06% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, DCLVX показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции DCLVX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 8.80% против 4.46% соответственно.
DCLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 8.80%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCLVX и HDCTX
DCLVX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
DCLVX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
DCLVX
HDCTX
Сравнение DCLVX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCLVX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.20 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.75 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.96 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 5.25 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCLVX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.20 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.39 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.36 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DCLVX и HDCTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCLVX и HDCTX
Дивидендная доходность DCLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCLVX Dunham Large Cap Value Fund | 4.76% | 4.80% | 0.00% | 5.01% | 2.30% | 6.51% | 0.31% | 2.88% | 4.61% | 1.15% | 0.95% | 36.28% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок DCLVX и HDCTX
Максимальная просадка DCLVX за все время составила -58.91%, примерно равная максимальной просадке HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCLVX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCLVX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -59.05% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -6.95% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.16% | -18.22% | -1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | -19.43% | -17.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -6.07% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -6.45% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.59% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCLVX и HDCTX
Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что DCLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCLVX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 2.15% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 6.30% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 11.06% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 10.49% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 11.44% | +5.63% |