Сравнение DCINX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham International Stock Fund (DCINX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
DCINX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DCINX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCINX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCINX Dunham International Stock Fund | 6.08% | 46.37% | 7.65% | 15.98% | -14.67% | 9.70% | 19.86% | 18.14% | -14.27% | 24.40% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, DCINX показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции DCINX превзошли акции EPDPX по среднегодовой доходности: 11.14% против 9.83% соответственно.
DCINX
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 11.83%
- 1 год
- 40.66%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- 11.14%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCINX и EPDPX
DCINX берет комиссию в 2.92%, что несколько больше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
DCINX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
DCINX
EPDPX
Сравнение DCINX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham International Stock Fund (DCINX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCINX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | 2.99 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 3.53 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.57 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 4.39 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 17.85 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCINX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.99 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 1.06 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.66 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.45 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между DCINX и EPDPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCINX и EPDPX
Дивидендная доходность DCINX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что больше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCINX Dunham International Stock Fund | 10.32% | 10.95% | 13.87% | 3.45% | 3.53% | 15.49% | 1.36% | 1.54% | 6.92% | 3.92% | 0.00% | 0.00% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок DCINX и EPDPX
Максимальная просадка DCINX за все время составила -61.79%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCINX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCINX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.79% | -39.21% | -22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -10.96% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -21.06% | -10.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.28% | -33.34% | -3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -7.16% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.94% | -11.30% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.70% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCINX и EPDPX
Dunham International Stock Fund (DCINX) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что DCINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCINX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 7.11% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 11.64% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 16.26% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 14.07% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 14.88% | +1.52% |