PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCINX с DCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCINX с DCI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DCINX (Dunham International Stock Fund) is Foreign Large Cap Equities fund managed by Dunham, while DCI (Donaldson Company, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DCINX returned 12.77%/yr vs 10.31%/yr for DCI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DCINX и DCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham International Stock Fund (DCINX) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCINX показывает доходность 25.49%, что значительно выше, чем у DCI с доходностью -4.94%. За последние 10 лет акции DCINX превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 12.77% против 10.31% соответственно.

DCINX

1 день
-0.69%
1 месяц
7.15%
С начала года
25.49%
6 месяцев
28.97%
1 год
52.17%
3 года*
28.87%
5 лет*
13.74%
10 лет*
12.77%

DCI

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-10.21%
1 год
22.64%
3 года*
14.63%
5 лет*
7.02%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCINX и DCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCINX
Dunham International Stock Fund		25.49%46.37%7.65%15.98%-14.67%9.70%19.86%18.14%-14.27%24.40%
DCI
Donaldson Company, Inc.		-4.94%33.71%4.62%12.80%0.96%7.56%-1.41%34.98%-9.95%18.17%

Correlation

The correlation between DCINX and DCI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2004 г.

0.56

The correlation between DCINX and DCI has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham International Stock Fund

Donaldson Company, Inc.

Часто сравнивают с DCINX:
DCINX с HWMIXDCINX с DAMDXDCINX с DAFGXDCINX с DCREXDCINX с DCDGXDCINX с DCEMXDCINX с DNAVX
Часто сравнивают с DCI:
DCI с APHDCI с FASTDCI с GGGDCI с HWMDCI с ITWDCI с AMSCDCI с AME

Доходность на риск

DCINX vs. DCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCINX
Ранг доходности на риск DCINX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCINX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCINX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DCI
Ранг доходности на риск DCI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCINX c DCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham International Stock Fund (DCINX) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCINXDCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.38
0.88

+2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32
1.37

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.19

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

0.87

+3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.10

1.98

+16.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCINX vs. DCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCINX на текущий момент составляет 3.38, что выше коэффициента Шарпа DCI равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCINX и DCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCINXDCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38

0.88

+2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.30

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.40

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.51

-0.16

Просадки

Сравнение просадок DCINX и DCI

Максимальная просадка DCINX за все время составила -61.79%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCINX и DCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCINXDCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.79%

-56.90%

-4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-26.05%

+14.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.74%

-26.05%

+12.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-32.20%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.28%

-42.72%

+5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-23.78%

+23.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.85%

-11.08%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

11.45%

-8.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DCINX и DCI

Текущая волатильность для Dunham International Stock Fund (DCINX) составляет 5.59%, в то время как у Donaldson Company, Inc. (DCI) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что DCINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCINXDCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

7.24%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

21.91%

-8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

25.98%

-10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

23.50%

-8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

25.87%

-9.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCINX и DCI

Дивидендная доходность DCINX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности DCI в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCI
Donaldson Company, Inc.		1.43%1.32%1.57%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%
DCINX
Dunham International Stock Fund		8.72%10.95%13.87%3.45%3.53%15.49%1.36%1.54%6.92%3.92%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DCINX and DCI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCI has higher volatility (7.24%) compared to DCINX (5.59%). In terms of maximum drawdown, DCINX dropped -61.79% vs DCI's -56.90%.

DCINX currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCINX и DCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор