PortfoliosLab logo
Сравнение DCINX с DCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DCINX и DCI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DCINX и DCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham International Stock Fund (DCINX) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
52.57%
462.40%
DCINX
DCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DCINX:

-0.02

DCI:

-0.31

Коэф-т Сортино

DCINX:

0.10

DCI:

-0.28

Коэф-т Омега

DCINX:

1.02

DCI:

0.96

Коэф-т Кальмара

DCINX:

-0.01

DCI:

-0.31

Коэф-т Мартина

DCINX:

-0.04

DCI:

-0.88

Индекс Язвы

DCINX:

7.76%

DCI:

8.29%

Дневная вол-ть

DCINX:

19.34%

DCI:

23.19%

Макс. просадка

DCINX:

-63.60%

DCI:

-56.90%

Текущая просадка

DCINX:

-12.26%

DCI:

-15.29%

Доходность по периодам

С начала года, DCINX показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у DCI с доходностью -1.92%. За последние 10 лет акции DCINX уступали акциям DCI по среднегодовой доходности: 1.57% против 7.49% соответственно.


DCINX

С начала года

10.99%

1 месяц

-1.67%

6 месяцев

-4.70%

1 год

-1.07%

5 лет

8.23%

10 лет

1.57%

DCI

С начала года

-1.92%

1 месяц

-3.65%

6 месяцев

-10.75%

1 год

-7.83%

5 лет

11.05%

10 лет

7.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DCINX и DCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DCINX
Ранг риск-скорректированной доходности DCINX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCINX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCINX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCINX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCINX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCINX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

DCI
Ранг риск-скорректированной доходности DCI, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DCINX c DCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham International Stock Fund (DCINX) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DCINX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DCINX: -0.02
DCI: -0.31
Коэффициент Сортино DCINX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DCINX: 0.10
DCI: -0.28
Коэффициент Омега DCINX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DCINX: 1.02
DCI: 0.96
Коэффициент Кальмара DCINX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DCINX: -0.01
DCI: -0.31
Коэффициент Мартина DCINX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DCINX: -0.04
DCI: -0.88

Показатель коэффициента Шарпа DCINX на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа DCI равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCINX и DCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
-0.31
DCINX
DCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCINX и DCI

Дивидендная доходность DCINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности DCI в 1.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DCINX
Dunham International Stock Fund
2.50%2.77%2.39%3.53%1.20%0.00%1.54%0.12%0.90%0.00%0.00%1.13%
DCI
Donaldson Company, Inc.
1.64%1.57%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%1.64%

Просадки

Сравнение просадок DCINX и DCI

Максимальная просадка DCINX за все время составила -63.60%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCINX и DCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.26%
-15.29%
DCINX
DCI

Волатильность

Сравнение волатильности DCINX и DCI

Текущая волатильность для Dunham International Stock Fund (DCINX) составляет 9.70%, в то время как у Donaldson Company, Inc. (DCI) волатильность равна 13.61%. Это указывает на то, что DCINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.70%
13.61%
DCINX
DCI