PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DCINX с HWMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCINX с HWMIX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham International Stock Fund (DCINX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX).

DCINX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCINX или HWMIX.

Корреляция

Корреляция между DCINX и HWMIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DCINX и HWMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham International Stock Fund (DCINX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
53.68%
108.14%
DCINX
HWMIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DCINX:

-0.02

HWMIX:

-0.44

Коэф-т Сортино

DCINX:

0.10

HWMIX:

-0.48

Коэф-т Омега

DCINX:

1.02

HWMIX:

0.93

Коэф-т Кальмара

DCINX:

-0.02

HWMIX:

-0.40

Коэф-т Мартина

DCINX:

-0.05

HWMIX:

-1.37

Индекс Язвы

DCINX:

7.79%

HWMIX:

7.50%

Дневная вол-ть

DCINX:

19.37%

HWMIX:

23.35%

Макс. просадка

DCINX:

-63.60%

HWMIX:

-75.03%

Текущая просадка

DCINX:

-11.62%

HWMIX:

-17.92%

Доходность по периодам

С начала года, DCINX показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у HWMIX с доходностью -12.11%. За последние 10 лет акции DCINX уступали акциям HWMIX по среднегодовой доходности: 1.92% против 2.26% соответственно.

DCINX

С начала года

11.80%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

-4.01%

1 год

-0.82%

5 лет

7.37%

10 лет

1.92%

HWMIX

С начала года

-12.11%

1 месяц

-6.26%

6 месяцев

-13.52%

1 год

-9.63%

5 лет

18.76%

10 лет

2.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DCINX и HWMIX

DCINX берет комиссию в 2.92%, что несколько больше комиссии HWMIX в 1.01%.

DCINX
Dunham International Stock Fund
График комиссии DCINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DCINX: 2.92%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund
График комиссии HWMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HWMIX: 1.01%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DCINX и HWMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DCINX
Ранг риск-скорректированной доходности DCINX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCINX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCINX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCINX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCINX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCINX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
HWMIX
Ранг риск-скорректированной доходности HWMIX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DCINX c HWMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham International Stock Fund (DCINX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DCINX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DCINX: -0.02
HWMIX: -0.44
Коэффициент Сортино DCINX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DCINX: 0.10
HWMIX: -0.48
Коэффициент Омега DCINX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DCINX: 1.02
HWMIX: 0.93
Коэффициент Кальмара DCINX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DCINX: -0.02
HWMIX: -0.40
Коэффициент Мартина DCINX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
DCINX: -0.05
HWMIX: -1.37

Показатель коэффициента Шарпа DCINX на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа HWMIX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCINX и HWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
-0.44
DCINX
HWMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCINX и HWMIX

Дивидендная доходность DCINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности HWMIX в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DCINX
Dunham International Stock Fund		2.48%2.77%2.39%3.53%1.20%0.00%1.54%0.12%0.90%0.00%0.00%1.13%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.30%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%0.50%10.32%

Просадки

Сравнение просадок DCINX и HWMIX

Максимальная просадка DCINX за все время составила -63.60%, что меньше максимальной просадки HWMIX в -75.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCINX и HWMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.62%
-17.92%
DCINX
HWMIX

Волатильность

Сравнение волатильности DCINX и HWMIX

Текущая волатильность для Dunham International Stock Fund (DCINX) составляет 9.65%, в то время как у Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что DCINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.65%
16.96%
DCINX
HWMIX