- ISIN
- US2654587946
- Эмитент
- Dunham
- Дата выпуска
- 10 дек. 2004 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DCINX
Dunham International Stock Fund (DCINX) прибавил 26.4% с начала года. Текущая цена акции DCINX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DCINX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,933.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dunham International Stock Fund (DCINX) показал доход в 26.35% с начала года и 54.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DCINX составила 12.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Dunham International Stock Fund
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 9.28%
- С начала года
- 26.35%
- 6 месяцев
- 30.17%
- 1 год
- 54.52%
- 3 года*
- 29.16%
- 5 лет*
- 14.09%
- 10 лет*
- 12.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DCINX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 дек. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DCINX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 27 дек. 2005 г. с доходностью -13.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.78% | 6.90% | -8.78% | 9.82% | 6.05% | 2.27% | 26.35% | ||||||
| 2025 | 5.33% | 2.94% | 1.31% | 2.27% | 5.52% | 5.52% | 0.38% | 5.05% | 4.81% | 1.90% | 0.62% | 3.26% | 46.37% |
| 2024 | 0.70% | 5.32% | 3.19% | -1.40% | 5.74% | -0.95% | 0.73% | 1.01% | 0.78% | -4.52% | -0.63% | -2.10% | 7.65% |
| 2023 | 6.01% | -2.77% | 1.53% | 2.26% | -2.61% | 3.98% | 3.70% | -2.80% | -0.65% | -4.02% | 6.59% | 4.47% | 15.98% |
| 2022 | -2.89% | -5.46% | -0.32% | -6.96% | 2.98% | -9.15% | 2.15% | -2.61% | -8.56% | 5.53% | 13.11% | -1.35% | -14.67% |
| 2021 | 0.56% | 3.90% | 1.29% | 1.80% | 2.91% | -0.66% | -0.36% | 1.69% | -2.26% | 1.08% | -5.74% | 5.56% | 9.70% |
Метрики бенчмарка
Dunham International Stock Fund has an annualized alpha of -0.45%, beta of 0.86, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 13, 2004.
- This fund participated in 104.69% of S&P 500 Index downside but only 94.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.69, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.45%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 94.75%
- Участие в снижении
- 104.69%
Комиссия
Комиссия DCINX составляет 2.92%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DCINX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dunham International Stock Fund (DCINX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DCINX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.41 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 2.93 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.49 | 13.52 | +4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dunham International Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.14 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.14 | $2.14 | $2.06 | $0.54 | $0.49 | $2.63 | $0.24 | $0.23 | $0.90 | $0.63 |
Дивидендный доход | 8.66% | 10.95% | 13.87% | 3.45% | 3.53% | 15.49% | 1.36% | 1.54% | 6.92% | 3.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dunham International Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.14 | $2.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.06 | $2.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.63 | $2.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dunham International Stock Fund показал максимальную просадку в 61.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1253 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -61.79%март 2009 г. | 1y 8mo | 4y 11mo | 6y 7moиюль 2007 г. - февр. 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -37.28%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 5d | 2y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.18%сент. 2022 г. | 1y 10d | 1y 4mo | 2y 5moсент. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -27.31%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 1y 5mo | 2y 2moмай 2015 г. - авг. 2017 г. |
Коррекция 2006 года2006 | -18.41%июнь 2006 г. | 1mo 4d | 6mo 10d | 7mo 14dмай 2006 г. - дек. 2006 г. |
Показатели просадок
| DCINX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.79% | -56.78% | -5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -9.10% | -2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.74% | -18.90% | +5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -25.43% | -5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.28% | -33.92% | -3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.85% | -10.72% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.97% | +0.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DCINX
Добавьте Dunham International Stock Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DCINX