Сравнение DCHYX с VWEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham High Yield Bond Fund (DCHYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).
DCHYX управляется Dunham. Фонд был запущен 1 июл. 2005 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DCHYX и VWEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCHYX и VWEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCHYX Dunham High Yield Bond Fund | -1.31% | 6.74% | 5.42% | 13.87% | -10.93% | 4.22% | 6.92% | 13.64% | -4.88% | 5.92% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | -1.14% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.80% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DCHYX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции DCHYX уступали акциям VWEAX по среднегодовой доходности: 4.52% против 5.28% соответственно.
DCHYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 4.52%
VWEAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCHYX и VWEAX
DCHYX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.
Доходность на риск
DCHYX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск
DCHYX
VWEAX
Сравнение DCHYX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham High Yield Bond Fund (DCHYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCHYX | VWEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.92 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.90 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.47 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.83 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 11.54 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCHYX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.92 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.82 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 1.01 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.22 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между DCHYX и VWEAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCHYX и VWEAX
Дивидендная доходность DCHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности VWEAX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCHYX Dunham High Yield Bond Fund | 5.09% | 5.58% | 4.58% | 5.47% | 5.36% | 3.26% | 3.74% | 4.17% | 4.70% | 3.67% | 4.03% | 4.32% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 5.88% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок DCHYX и VWEAX
Максимальная просадка DCHYX за все время составила -33.54%, что больше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCHYX и VWEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCHYX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.54% | -30.05% | -3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -2.52% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.01% | -13.77% | -1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.26% | -19.68% | +1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -1.80% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -2.13% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.62% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCHYX и VWEAX
Текущая волатильность для Dunham High Yield Bond Fund (DCHYX) составляет 1.23%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что DCHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCHYX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 1.39% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 2.31% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 3.46% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 4.86% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 5.27% | -0.13% |