- ISIN
- US2654585056
- CUSIP
- 265458505
- Эмитент
- Dunham
- Дата выпуска
- 1 июл. 2005 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DCHYX
Dunham High Yield Bond Fund (DCHYX) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции DCHYX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DCHYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,177.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dunham High Yield Bond Fund (DCHYX) показал доход в 1.44% с начала года и 5.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DCHYX составила 4.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Dunham High Yield Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 4.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DCHYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DCHYX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.37% | -0.05% | -1.14% | 1.50% | 0.66% | 0.12% | 1.44% | ||||||
| 2025 | 1.49% | 0.43% | -1.92% | -0.41% | 1.77% | 2.09% | 0.37% | 1.48% | 0.44% | -0.22% | 0.48% | 0.60% | 6.74% |
| 2024 | 0.22% | 0.17% | 1.15% | -1.04% | 0.84% | 0.42% | 1.68% | 1.37% | 1.13% | 0.03% | 0.63% | -1.27% | 5.42% |
| 2023 | 3.73% | -1.48% | 1.01% | 1.10% | -0.96% | 1.90% | 1.51% | 0.95% | -0.77% | -1.52% | 4.43% | 3.37% | 13.87% |
| 2022 | -2.51% | -1.55% | -0.79% | -3.53% | -0.01% | -7.43% | 5.90% | -1.32% | -4.10% | 2.56% | 2.63% | -0.70% | -10.93% |
| 2021 | -0.07% | 0.47% | 0.29% | 0.92% | 0.04% | 1.15% | -0.07% | 0.47% | -0.15% | -0.16% | -0.77% | 2.05% | 4.22% |
Метрики бенчмарка
Dunham High Yield Bond Fund has an annualized alpha of 2.79%, beta of 0.07, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2005.
- This fund participated in 36.26% of S&P 500 Index downside but only 29.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.08 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.08 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.79%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 29.54%
- Участие в снижении
- 36.26%
Комиссия
Комиссия DCHYX составляет 1.92%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DCHYX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dunham High Yield Bond Fund (DCHYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCHYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.32 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.46 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.97 | 10.92 | +1.06 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dunham High Yield Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.46 | $0.48 | $0.39 | $0.47 | $0.42 | $0.30 | $0.35 | $0.38 | $0.39 | $0.33 | $0.36 | $0.37 |
Дивидендный доход | 5.38% | 5.58% | 4.58% | 5.47% | 5.36% | 3.26% | 3.74% | 4.17% | 4.70% | 3.67% | 4.03% | 4.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dunham High Yield Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.07 | $0.48 |
| 2024 | $0.01 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.39 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.08 | $0.47 |
| 2022 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.10 | $0.42 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dunham High Yield Bond Fund показал максимальную просадку в 33.54%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 410 торговых сессий.
Текущая просадка Dunham High Yield Bond Fund составляет 0.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -33.54%дек. 2008 г. | 1y 6mo | 1y 7mo | 3y 2moмай 2007 г. - авг. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -18.26%март 2020 г. | 1mo 4d | 4mo 15d | 5mo 19dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.01%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -11.58%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 6mo 28d | 2y 2moиюль 2014 г. - сент. 2016 г. |
Откат 2011 года2011 | -7.01%окт. 2011 г. | 4mo 15d | 3mo 23d | 8mo 8dмай 2011 г. - янв. 2012 г. |
Показатели просадок
| DCHYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.54% | -56.78% | +23.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.24% | -9.10% | +6.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.96% | -18.90% | +13.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.01% | -25.43% | +10.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.26% | -33.92% | +15.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -3.21% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -10.71% | +7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 2.04% | -1.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DCHYX
Добавьте Dunham High Yield Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DCHYX