Dunham High Yield Bond Fund (DCHYX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dunham High Yield Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Dunham High Yield Bond Fund (DCHYX) показал доход в -1.31% с начала года и 5.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DCHYX составила 4.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 1 июл. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении DCHYX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -3.1%.

Dunham High Yield Bond Fund: годовая альфа составляет 2.74%, бета — 0.07, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 05.07.2005.

• Этот фонд участвовал в 36.64% снижения S&P 500 Index, но только в 30.16% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.07 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.08 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.08 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия DCHYX составляет 1.92%, что выше среднего уровня по рынку.

DCHYX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dunham High Yield Bond Fund (DCHYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Dunham High Yield Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dunham High Yield Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Dunham High Yield Bond Fund показал максимальную просадку в 33.54%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 410 торговых сессий.

Текущая просадка Dunham High Yield Bond Fund составляет 2.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.