Сравнение DCHYX с DCDGX
DCHYX (Dunham High Yield Bond Fund) and DCDGX (Dunham Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - DCHYX is a High Yield Bonds fund managed by Dunham, while DCDGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Dunham. Over the past 10 years, DCHYX returned 4.53%/yr vs 13.08%/yr for DCDGX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. DCHYX charges 1.92%/yr vs 2.83%/yr for DCDGX.
Доходность
Сравнение доходности DCHYX и DCDGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCHYX показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у DCDGX с доходностью 19.26%. За последние 10 лет акции DCHYX уступали акциям DCDGX по среднегодовой доходности: 4.53% против 13.08% соответственно.
DCHYX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 4.53%
DCDGX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 19.26%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 37.04%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение доходности по годам DCHYX и DCDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCHYX Dunham High Yield Bond Fund | 1.20% | 6.74% | 5.42% | 13.87% | -10.93% | 4.22% | 6.92% | 13.64% | -4.88% | 5.92% |
DCDGX Dunham Small Cap Growth Fund | 19.26% | 11.14% | 13.01% | 20.48% | -33.69% | 4.19% | 67.17% | 23.96% | -4.54% | 28.81% |
Correlation
The correlation between DCHYX and DCDGX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2005 г. | 0.28 |
Over the past year, DCHYX and DCDGX have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCHYX vs. DCDGX — Ранг доходности на риск
DCHYX
DCDGX
Сравнение DCHYX c DCDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham High Yield Bond Fund (DCHYX) и Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCHYX | DCDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.29 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.81 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | 11.37 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCHYX | DCDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 1.72 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.14 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.53 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.33 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок DCHYX и DCDGX
Максимальная просадка DCHYX за все время составила -33.54%, что меньше максимальной просадки DCDGX в -56.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCHYX и DCDGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCHYX | DCDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.54% | -56.02% | +22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.24% | -13.42% | +11.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.96% | -27.95% | +22.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.01% | -48.05% | +33.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.26% | -48.05% | +29.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.80% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -14.93% | +11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 3.31% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCHYX и DCDGX
Текущая волатильность для Dunham High Yield Bond Fund (DCHYX) составляет 0.91%, в то время как у Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что DCHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCHYX | DCDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 6.34% | -5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 16.62% | -14.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64% | 21.92% | -19.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.78% | 25.67% | -20.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 24.78% | -19.63% |
Сравнение комиссий DCHYX и DCDGX
DCHYX берет комиссию в 1.92%, что меньше комиссии DCDGX в 2.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCHYX и DCDGX
Дивидендная доходность DCHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности DCDGX в 5.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCDGX Dunham Small Cap Growth Fund | 5.65% | 6.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.30% | 22.33% | 2.06% | 38.51% | 20.51% | 0.00% | 11.22% |
DCHYX Dunham High Yield Bond Fund | 5.39% | 5.58% | 4.58% | 5.47% | 5.36% | 3.26% | 3.74% | 4.17% | 4.70% | 3.67% | 4.03% | 4.32% |
Часто задаваемые вопросы
DCHYX and DCDGX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCDGX has higher volatility (6.34%) compared to DCHYX (0.91%). In terms of maximum drawdown, DCHYX dropped -33.54% vs DCDGX's -56.02%.
DCHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCHYX и DCDGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор