Сравнение DCHYX с PRFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham High Yield Bond Fund (DCHYX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX).
DCHYX управляется Dunham. Фонд был запущен 1 июл. 2005 г.. PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DCHYX и PRFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCHYX и PRFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCHYX Dunham High Yield Bond Fund | -1.31% | 6.74% | 5.42% | 13.87% | -10.93% | 4.22% | 6.92% | 13.64% | -4.88% | 5.92% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 0.05% | 13.09% | 8.80% | 13.78% | -1.95% | 4.60% | 1.75% | 8.46% | -0.08% | 3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, DCHYX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции DCHYX уступали акциям PRFRX по среднегодовой доходности: 4.52% против 5.67% соответственно.
DCHYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 4.52%
PRFRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCHYX и PRFRX
DCHYX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии PRFRX в 0.75%.
Доходность на риск
DCHYX vs. PRFRX — Ранг доходности на риск
DCHYX
PRFRX
Сравнение DCHYX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham High Yield Bond Fund (DCHYX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCHYX | PRFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 3.59 | -2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 7.18 | -5.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 2.36 | -0.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 5.93 | -4.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 28.58 | -21.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCHYX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 3.59 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 2.49 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 1.45 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.43 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между DCHYX и PRFRX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCHYX и PRFRX
Дивидендная доходность DCHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности PRFRX в 12.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCHYX Dunham High Yield Bond Fund | 5.09% | 5.58% | 4.58% | 5.47% | 5.36% | 3.26% | 3.74% | 4.17% | 4.70% | 3.67% | 4.03% | 4.32% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 12.92% | 12.91% | 8.17% | 9.57% | 4.03% | 3.86% | 4.00% | 4.84% | 4.87% | 4.04% | 4.07% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок DCHYX и PRFRX
Максимальная просадка DCHYX за все время составила -33.54%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCHYX и PRFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCHYX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.54% | -20.05% | -13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -1.96% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.01% | -5.94% | -9.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.26% | -20.05% | +1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -0.53% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -0.69% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.43% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCHYX и PRFRX
Dunham High Yield Bond Fund (DCHYX) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что DCHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCHYX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 0.71% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 2.11% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 3.33% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 2.90% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 3.92% | +1.22% |