PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCHYX с PIAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCHYX с PIAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham High Yield Bond Fund (DCHYX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX).

DCHYX управляется Dunham. Фонд был запущен 1 июл. 2005 г.. PIAMX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DCHYX и PIAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham High Yield Bond Fund (DCHYX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCHYX и PIAMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DCHYX
Dunham High Yield Bond Fund		-1.31%6.74%5.42%13.87%-10.93%4.22%6.92%13.64%-5.40%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		-1.83%2.34%11.23%16.38%-10.93%7.82%9.05%11.77%-2.63%

Доходность по периодам

С начала года, DCHYX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у PIAMX с доходностью -1.83%.

DCHYX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-0.57%
1 год
5.13%
3 года*
7.00%
5 лет*
3.09%
10 лет*
4.52%

PIAMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
-2.54%
1 год
1.82%
3 года*
7.30%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham High Yield Bond Fund

PIA High Yield (MACS) Fund

Часто сравнивают с DCHYX:
DCHYX с DCSVXDCHYX с CPMPXDCHYX с DCLVXDCHYX с DCREXDCHYX с DCEMXDCHYX с DAFGXDCHYX с DNAVX
Часто сравнивают с PIAMX:
PIAMX с PIMIXPIAMX с JEPAXPIAMX с TRBUXPIAMX с FSREXPIAMX с HYBBPIAMX с MFHVXPIAMX с FAGIX

Сравнение комиссий DCHYX и PIAMX

DCHYX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии PIAMX в 0.20%.

DCHYX
Dunham High Yield Bond Fund
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund

Доходность на риск

DCHYX vs. PIAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCHYX
Ранг доходности на риск DCHYX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCHYX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCHYX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCHYX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCHYX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCHYX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PIAMX
Ранг доходности на риск PIAMX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIAMX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIAMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIAMX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIAMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIAMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCHYX c PIAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham High Yield Bond Fund (DCHYX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCHYXPIAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.45

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

0.60

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.10

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.41

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

1.25

+5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCHYX vs. PIAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCHYX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа PIAMX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCHYX и PIAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCHYXPIAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.45

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.97

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.16

-0.44

Корреляция

Корреляция между DCHYX и PIAMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCHYX и PIAMX

Дивидендная доходность DCHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности PIAMX в 8.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCHYX
Dunham High Yield Bond Fund		5.09%5.58%4.58%5.47%5.36%3.26%3.74%4.17%4.70%3.67%4.03%4.32%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		8.48%9.12%8.49%8.12%7.99%8.64%6.63%6.96%7.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCHYX и PIAMX

Максимальная просадка DCHYX за все время составила -33.54%, что больше максимальной просадки PIAMX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCHYX и PIAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCHYXPIAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.54%

-18.15%

-15.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-4.17%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.01%

-13.92%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-3.13%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-2.36%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

1.36%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DCHYX и PIAMX

Текущая волатильность для Dunham High Yield Bond Fund (DCHYX) составляет 1.23%, в то время как у PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что DCHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCHYXPIAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.79%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

2.48%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56%

4.33%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

4.01%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.14%

4.25%

+0.89%