Сравнение DCHYX с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham High Yield Bond Fund (DCHYX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
DCHYX управляется Dunham. Фонд был запущен 1 июл. 2005 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности DCHYX и FAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCHYX и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCHYX Dunham High Yield Bond Fund | -1.31% | 6.74% | 5.42% | 13.87% | -10.93% | 4.22% | 6.92% | 13.64% | -4.88% | 5.92% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 0.45% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, DCHYX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции DCHYX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 4.52% против 7.56% соответственно.
DCHYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 4.52%
FAGIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCHYX и FAGIX
DCHYX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.
Доходность на риск
DCHYX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
DCHYX
FAGIX
Сравнение DCHYX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham High Yield Bond Fund (DCHYX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCHYX | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 2.05 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.84 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.42 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.33 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 13.92 | -6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCHYX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.05 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.92 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.97 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.86 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между DCHYX и FAGIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCHYX и FAGIX
Дивидендная доходность DCHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности FAGIX в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCHYX Dunham High Yield Bond Fund | 5.09% | 5.58% | 4.58% | 5.47% | 5.36% | 3.26% | 3.74% | 4.17% | 4.70% | 3.67% | 4.03% | 4.32% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.37% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок DCHYX и FAGIX
Максимальная просадка DCHYX за все время составила -33.54%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCHYX и FAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCHYX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.54% | -37.97% | +4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -4.41% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.01% | -15.42% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.26% | -28.45% | +10.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -2.22% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -7.01% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 1.06% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCHYX и FAGIX
Текущая волатильность для Dunham High Yield Bond Fund (DCHYX) составляет 1.23%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что DCHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCHYX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 2.86% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 4.70% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 7.05% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 6.49% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 7.79% | -2.65% |