Сравнение DCDGX с NCLEX
DCDGX (Dunham Small Cap Growth Fund) and NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DCDGX returned 12.64%/yr vs 7.71%/yr for NCLEX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DCDGX charges 2.83%/yr vs 0.85%/yr for NCLEX.
Доходность
Сравнение доходности DCDGX и NCLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCDGX показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции DCDGX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 12.64% против 7.71% соответственно.
DCDGX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 9.31%
- С начала года
- 19.18%
- 1 год
- 32.79%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 12.64%
NCLEX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 6.43%
- 6 месяцев
- -5.41%
- С начала года
- -0.59%
- 1 год
- -5.55%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам DCDGX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCDGX Dunham Small Cap Growth Fund | 19.18% | 11.14% | 13.01% | 20.48% | -33.69% | 4.19% | 67.17% | 23.96% | -4.54% | 28.81% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -0.59% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Correlation
The correlation between DCDGX and NCLEX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2004 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between DCDGX and NCLEX has dropped to 0.71 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCDGX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
DCDGX
NCLEX
Сравнение DCDGX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCDGX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.97 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | -0.22 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.80 | -0.44 | +10.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCDGX и NCLEX
Максимальная просадка DCDGX за все время составила -56.02%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCDGX и NCLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCDGX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.02% | -48.68% | -7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -20.88% | +7.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.95% | -28.50% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.05% | -28.50% | -19.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.05% | -35.79% | -12.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -16.84% | +12.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.86% | -8.31% | -6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 10.52% | -7.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCDGX и NCLEX
Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что DCDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCDGX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 4.54% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.27% | 12.62% | +5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.22% | 17.07% | +6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.92% | 19.60% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.84% | 19.19% | +5.65% |
Сравнение комиссий DCDGX и NCLEX
DCDGX берет комиссию в 2.83%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCDGX и NCLEX
Дивидендная доходность DCDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности NCLEX в 7.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCDGX Dunham Small Cap Growth Fund | 5.66% | 6.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.30% | 22.33% | 2.06% | 38.51% | 20.51% | 0.00% | 11.22% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 7.58% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Часто задаваемые вопросы
DCDGX and NCLEX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCDGX has higher volatility (6.74%) compared to NCLEX (4.54%). In terms of maximum drawdown, DCDGX dropped -56.02% vs NCLEX's -48.68%.
DCDGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCDGX и NCLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор