PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCDGX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCDGX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

DCDGX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности DCDGX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCDGX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCDGX
Dunham Small Cap Growth Fund		-0.16%11.14%13.01%20.48%-33.69%4.19%67.17%23.96%-4.54%28.81%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, DCDGX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции DCDGX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 11.41% против 21.00% соответственно.

DCDGX

1 день
4.38%
1 месяц
-8.96%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
2.76%
1 год
26.96%
3 года*
11.25%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
11.41%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Small Cap Growth Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с DCDGX:
DCDGX с DCEMXDCDGX с DCINXDCDGX с DCLVXDCDGX с DNAVXDCDGX с DAFGXDCDGX с DCREXDCDGX с DMCRX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий DCDGX и KSOAX

DCDGX берет комиссию в 2.83%, что несколько больше комиссии KSOAX в 1.89%.

DCDGX
Dunham Small Cap Growth Fund
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Доходность на риск

DCDGX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCDGX
Ранг доходности на риск DCDGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCDGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCDGX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCDGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCDGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCDGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCDGX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCDGXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.32

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

0.64

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

0.41

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

0.67

+6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCDGX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCDGX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCDGX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCDGXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.32

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.57

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.82

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.56

-0.26

Корреляция

Корреляция между DCDGX и KSOAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCDGX и KSOAX

Дивидендная доходность DCDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCDGX
Dunham Small Cap Growth Fund		6.75%6.74%0.00%0.00%0.00%29.30%22.33%2.06%38.51%20.51%0.00%11.22%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCDGX и KSOAX

Максимальная просадка DCDGX за все время составила -56.02%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCDGX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCDGXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.02%

-70.21%

+14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-24.40%

+10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.05%

-33.28%

-14.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.05%

-47.11%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.38%

-10.22%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-15.88%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

14.91%

-11.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DCDGX и KSOAX

Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что DCDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCDGXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.92%

7.98%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.96%

19.42%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.07%

28.84%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.68%

27.74%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.68%

25.84%

-1.16%