Сравнение DCDGX с EMCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).
DCDGX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности DCDGX и EMCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCDGX и EMCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCDGX Dunham Small Cap Growth Fund | -0.16% | 11.14% | 13.01% | 20.48% | -33.69% | 4.19% | 67.17% | 23.96% | -4.54% | 28.81% |
EMCAX Empiric 2500 Fund | -0.57% | 2.37% | 13.89% | 12.43% | -16.06% | 16.07% | 27.81% | 19.10% | -4.64% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DCDGX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции DCDGX превзошли акции EMCAX по среднегодовой доходности: 11.41% против 9.61% соответственно.
DCDGX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 26.96%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- 11.41%
EMCAX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCDGX и EMCAX
DCDGX берет комиссию в 2.83%, что несколько больше комиссии EMCAX в 1.96%.
Доходность на риск
DCDGX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск
DCDGX
EMCAX
Сравнение DCDGX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCDGX | EMCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.41 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 0.72 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.09 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.74 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 3.00 | +4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCDGX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.41 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.12 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.48 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.44 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между DCDGX и EMCAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCDGX и EMCAX
Дивидендная доходность DCDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности EMCAX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCDGX Dunham Small Cap Growth Fund | 6.75% | 6.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.30% | 22.33% | 2.06% | 38.51% | 20.51% | 0.00% | 11.22% |
EMCAX Empiric 2500 Fund | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 7.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DCDGX и EMCAX
Максимальная просадка DCDGX за все время составила -56.02%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCDGX и EMCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCDGX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.02% | -51.81% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -10.15% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.05% | -30.60% | -17.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.05% | -42.79% | -5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.38% | -6.22% | -6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -13.33% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.50% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCDGX и EMCAX
Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что DCDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCDGX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 5.42% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.96% | 10.49% | +6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.07% | 17.50% | +8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.68% | 18.18% | +7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.68% | 20.21% | +4.47% |