Сравнение DCCIX с WLGAX

С начала года, DCCIX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у WLGAX с доходностью -12.64%. За последние 10 лет акции DCCIX уступали акциям WLGAX по среднегодовой доходности: 9.27% против 14.39% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DCCIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии WLGAX в 0.89%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) и Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DCCIX на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа WLGAX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCCIX и WLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DCCIX и WLGAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности WLGAX в 9.63%

Максимальная просадка DCCIX за все время составила -59.44%, что больше максимальной просадки WLGAX в -49.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCCIX и WLGAX.

Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что DCCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.