PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCARX с FSMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCARX с FSMUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).

DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DCARX и FSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCARX и FSMUX

2026 (YTD)20252024202320222021
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		1.09%2.64%3.16%2.63%-1.06%3.57%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		-0.79%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, DCARX показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью -0.79%.

DCARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.59%
3 года*
2.55%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—

FSMUX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.46%
1 год
2.39%
3 года*
3.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA California Municipal Real Return Portfolio

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с DCARX:
DCARX с FXAIXDCARX с COLTXDCARX с CFNLXDCARX с ALCAXDCARX с FOHFXDCARX с FKTIXDCARX с FMBIX
Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с USMTXFSMUX с NCATXFSMUX с NCHRXFSMUX с ROBNXFSMUX с ALCAXFSMUX с SUMAX

Сравнение комиссий DCARX и FSMUX

DCARX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Доходность на риск

DCARX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCARX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCARXFSMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.49

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

0.69

+2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.15

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

0.28

+2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.16

0.78

+11.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCARX vs. FSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCARX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа FSMUX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCARX и FSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCARXFSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.49

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.01

+0.92

Корреляция

Корреляция между DCARX и FSMUX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCARX и FSMUX

Дивидендная доходность DCARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности FSMUX в 2.34%

TTM202520242023202220212020201920182017
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		3.41%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.34%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCARX и FSMUX

Максимальная просадка DCARX за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCARX и FSMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCARXFSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-16.27%

+4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-5.30%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-2.23%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-5.61%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

1.96%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DCARX и FSMUX

Текущая волатильность для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) составляет 0.51%, в то время как у Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что DCARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCARXFSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

1.09%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

2.14%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

6.65%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.25%

4.67%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.93%

4.67%

-1.74%