Сравнение DCARX с FSAJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund (FSAJX).
DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г.. FSAJX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DCARX и FSAJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCARX и FSAJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 1.09% | 2.64% | 3.16% | 2.63% | -1.06% | 6.21% | 2.35% | 5.08% | -1.07% |
FSAJX Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund | -0.38% | 5.25% | 1.80% | 7.67% | -9.82% | 1.98% | 3.91% | 8.45% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, DCARX показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у FSAJX с доходностью -0.38%.
DCARX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- —
FSAJX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCARX и FSAJX
DCARX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии FSAJX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DCARX vs. FSAJX — Ранг доходности на риск
DCARX
FSAJX
Сравнение DCARX c FSAJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund (FSAJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCARX | FSAJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 0.93 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 1.24 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.25 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 1.15 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.16 | 3.89 | +8.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCARX | FSAJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.93 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.29 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.57 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между DCARX и FSAJX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCARX и FSAJX
Дивидендная доходность DCARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности FSAJX в 3.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 3.41% | 3.11% | 3.52% | 1.84% | 0.90% | 0.78% | 1.12% | 1.43% | 1.27% | 0.09% |
FSAJX Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund | 3.28% | 4.25% | 3.08% | 2.75% | 1.72% | 1.50% | 2.03% | 2.79% | 0.44% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DCARX и FSAJX
Максимальная просадка DCARX за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки FSAJX в -15.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCARX и FSAJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCARX | FSAJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -15.16% | +2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -4.78% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.79% | -15.16% | +10.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -2.53% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -3.37% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 1.41% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCARX и FSAJX
Текущая волатильность для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) составляет 0.51%, в то время как у Fidelity SAI Tax-Free Bond Fund (FSAJX) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что DCARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSAJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCARX | FSAJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 1.18% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 1.78% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 4.83% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 4.08% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.93% | 4.65% | -1.72% |