Сравнение CFNLX с CFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFNLX) и Commerce Short Term Government Fund (CFSTX).
CFNLX управляется Commerce. Фонд был запущен 20 февр. 1995 г.. CFSTX управляется Commerce. Фонд был запущен 11 дек. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности CFNLX и CFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFNLX и CFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFNLX Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund | -0.65% | 6.09% | 0.70% | 4.83% | -7.39% | 0.40% | 4.68% | 6.81% | 0.80% | 4.81% |
CFSTX Commerce Short Term Government Fund | 0.04% | 5.25% | 3.12% | 4.28% | -6.59% | -1.19% | 3.09% | 3.56% | 1.01% | 0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, CFNLX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у CFSTX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции CFNLX превзошли акции CFSTX по среднегодовой доходности: 1.81% против 1.27% соответственно.
CFNLX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 1.81%
CFSTX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 1.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFNLX и CFSTX
CFNLX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CFSTX в 0.68%.
Доходность на риск
CFNLX vs. CFSTX — Ранг доходности на риск
CFNLX
CFSTX
Сравнение CFNLX c CFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFNLX) и Commerce Short Term Government Fund (CFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFNLX | CFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.90 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 3.00 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.79 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 11.07 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFNLX | CFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.90 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.42 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.65 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 1.14 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между CFNLX и CFSTX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFNLX и CFSTX
Дивидендная доходность CFNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности CFSTX в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFNLX Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund | 2.79% | 3.64% | 2.36% | 2.08% | 1.63% | 2.43% | 1.94% | 2.65% | 2.38% | 2.31% | 2.25% | 2.19% |
CFSTX Commerce Short Term Government Fund | 2.17% | 2.26% | 1.62% | 2.05% | 1.30% | 1.53% | 1.99% | 2.44% | 1.94% | 1.61% | 1.69% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок CFNLX и CFSTX
Максимальная просадка CFNLX за все время составила -12.24%, что больше максимальной просадки CFSTX в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFNLX и CFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFNLX | CFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.24% | -9.02% | -3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.86% | -1.33% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.24% | -9.02% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.24% | -9.02% | -3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -0.97% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -0.97% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.33% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFNLX и CFSTX
Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFNLX) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что CFNLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFNLX | CFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 0.60% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 1.19% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 1.84% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 2.31% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.34% | 1.95% | +1.39% |