Сравнение CFNLX с CFSTX
CFNLX (Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund) and CFSTX (Commerce Short Term Government Fund) are both mutual funds - CFNLX is a Municipal Bonds fund managed by Commerce, while CFSTX is a Government Bonds fund managed by Commerce. Over the past 10 years, CFNLX returned 1.91%/yr vs 1.22%/yr for CFSTX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFNLX charges 0.59%/yr vs 0.68%/yr for CFSTX.
Доходность
Сравнение доходности CFNLX и CFSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFNLX показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у CFSTX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции CFNLX превзошли акции CFSTX по среднегодовой доходности: 1.91% против 1.22% соответственно.
CFNLX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 1.91%
CFSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 1.22%
Сравнение доходности по годам CFNLX и CFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFNLX Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund | 1.12% | 6.09% | 0.70% | 4.83% | -7.39% | 0.40% | 4.68% | 6.81% | 0.80% | 4.81% |
CFSTX Commerce Short Term Government Fund | -0.25% | 5.25% | 3.12% | 4.28% | -6.59% | -1.19% | 3.09% | 3.56% | 1.01% | 0.84% |
Correlation
The correlation between CFNLX and CFSTX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г. | 0.60 |
The correlation between CFNLX and CFSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFNLX vs. CFSTX — Ранг доходности на риск
CFNLX
CFSTX
Сравнение CFNLX c CFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFNLX) и Commerce Short Term Government Fund (CFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFNLX | CFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.27 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.58 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 5.75 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFNLX | CFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 1.46 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.37 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.62 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CFNLX и CFSTX
Максимальная просадка CFNLX за все время составила -12.24%, что больше максимальной просадки CFSTX в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFNLX и CFSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFNLX | CFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.24% | -9.02% | -3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -1.72% | -1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.56% | -1.72% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.24% | -9.02% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.24% | -9.02% | -3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -1.25% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -0.97% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.47% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFNLX и CFSTX
Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFNLX) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что CFNLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFNLX | CFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 0.78% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 1.43% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 1.86% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.28% | 2.35% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 1.97% | +1.38% |
Сравнение комиссий CFNLX и CFSTX
CFNLX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CFSTX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFNLX и CFSTX
Дивидендная доходность CFNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности CFSTX в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFNLX Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund | 2.77% | 3.64% | 2.36% | 2.08% | 1.63% | 2.43% | 1.94% | 2.65% | 2.38% | 2.31% | 2.25% | 2.19% |
CFSTX Commerce Short Term Government Fund | 2.56% | 2.26% | 1.62% | 2.05% | 1.30% | 1.53% | 1.99% | 2.44% | 1.94% | 1.61% | 1.69% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
CFNLX and CFSTX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CFNLX has higher volatility (0.88%) compared to CFSTX (0.78%). In terms of maximum drawdown, CFNLX dropped -12.24% vs CFSTX's -9.02%.
CFNLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFNLX и CFSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор