График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFNLX) показал доход в -0.86% с начала года и 4.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CFNLX составила 1.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- 1.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 февр. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -3.7%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CFNLX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.97% | 1.18% | -2.95% | -0.86% | |||||||||
| 2025 | 0.72% | 1.23% | -1.08% | -0.07% | 0.12% | 0.84% | 0.02% | 0.83% | 1.64% | 1.08% | 0.39% | 0.23% | 6.09% |
| 2024 | -0.34% | 0.05% | -0.23% | -0.96% | -0.60% | 1.36% | 0.85% | 0.79% | 0.91% | -1.48% | 1.36% | -0.95% | 0.70% |
| 2023 | 2.61% | -2.43% | 2.13% | -0.31% | -1.12% | 0.72% | 0.18% | -1.12% | -2.78% | -1.16% | 5.92% | 2.41% | 4.83% |
| 2022 | -2.51% | -0.37% | -2.64% | -2.56% | 1.49% | -1.33% | 2.32% | -2.29% | -3.52% | -0.51% | 4.12% | 0.44% | -7.39% |
| 2021 | 0.23% | -1.22% | 0.32% | 0.62% | 0.31% | 0.07% | 0.71% | -0.27% | -0.70% | -0.22% | 0.57% | -0.01% | 0.40% |
Метрики бенчмарка
Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund: годовая альфа составляет 3.80%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 22.02.1995.
- Этот фонд участвовал в 10.15% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -4.55%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.80%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 10.15%
- Участие в снижении
- -4.55%
Комиссия
Комиссия CFNLX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CFNLX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFNLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CFNLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.90 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.39 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.40 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 6.61 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CFNLX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.69 | $0.44 | $0.39 | $0.30 | $0.49 | $0.40 | $0.53 | $0.46 | $0.45 | $0.43 | $0.43 |
Дивидендный доход | 2.79% | 3.64% | 2.36% | 2.08% | 1.63% | 2.43% | 1.94% | 2.65% | 2.38% | 2.31% | 2.25% | 2.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.09 | |||||||||
| 2025 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.69 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.01 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.44 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2022 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.09 | $0.30 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.21 | $0.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund показал максимальную просадку в 12.24%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 717 торговых сессий.
Текущая просадка Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund составляет 2.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.24% | 5 авг. 2021 г. | 309 | 25 окт. 2022 г. | 717 | 5 сент. 2025 г. | 1026 |
| -9.67% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 83 | 20 июл. 2020 г. | 92 |
| -8.62% | 12 сент. 2008 г. | 26 | 17 окт. 2008 г. | 59 | 13 янв. 2009 г. | 85 |
| -7.66% | 3 мая 2013 г. | 89 | 9 сент. 2013 г. | 334 | 6 янв. 2015 г. | 423 |
| -5.81% | 1 сент. 2010 г. | 95 | 14 янв. 2011 г. | 93 | 31 мая 2011 г. | 188 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...