- ISIN
- US2006267031
- CUSIP
- 200626703
- Эмитент
- Commerce
- Дата выпуска
- 20 февр. 1995 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CFNLX
Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFNLX) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции CFNLX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CFNLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,049.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFNLX) показал доход в 1.06% с начала года и 6.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CFNLX составила 1.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 6.19%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 1.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность CFNLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 февр. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -3.7%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CFNLX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.97% | 1.18% | -2.52% | 1.04% | 0.33% | 0.11% | 1.06% | ||||||
| 2025 | 0.72% | 1.23% | -1.08% | -0.07% | 0.12% | 0.84% | 0.02% | 0.83% | 1.64% | 1.08% | 0.39% | 0.23% | 6.09% |
| 2024 | -0.34% | 0.05% | -0.23% | -0.96% | -0.60% | 1.36% | 0.85% | 0.79% | 0.91% | -1.48% | 1.36% | -0.95% | 0.70% |
| 2023 | 2.61% | -2.43% | 2.13% | -0.31% | -1.12% | 0.72% | 0.18% | -1.12% | -2.78% | -1.16% | 5.92% | 2.41% | 4.83% |
| 2022 | -2.51% | -0.37% | -2.64% | -2.56% | 1.49% | -1.33% | 2.32% | -2.29% | -3.52% | -0.51% | 4.12% | 0.44% | -7.39% |
| 2021 | 0.23% | -1.22% | 0.32% | 0.62% | 0.31% | 0.07% | 0.71% | -0.27% | -0.70% | -0.22% | 0.57% | -0.01% | 0.40% |
Метрики бенчмарка
Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund has an annualized alpha of 3.84%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 22, 1995.
- This fund captured 10.09% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.70%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.84%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 10.09%
- Участие в снижении
- -4.70%
Комиссия
Комиссия CFNLX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CFNLX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFNLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CFNLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.41 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.98 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 13.78 | -6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.69 | $0.44 | $0.39 | $0.30 | $0.49 | $0.40 | $0.53 | $0.46 | $0.45 | $0.43 | $0.43 |
Дивидендный доход | 2.77% | 3.64% | 2.36% | 2.08% | 1.63% | 2.43% | 1.94% | 2.65% | 2.38% | 2.31% | 2.25% | 2.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.22 | ||||||
| 2025 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.69 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.01 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.44 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2022 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.09 | $0.30 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.21 | $0.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund показал максимальную просадку в 12.24%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 717 торговых сессий.
Текущая просадка Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund составляет 1.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -12.24%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 10mo | 4y 1moавг. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -9.67%март 2020 г. | 10d | 4mo 2d | 4mo 12dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -8.62%окт. 2008 г. | 1mo 5d | 2mo 28d | 4mo 3dсент. 2008 г. - янв. 2009 г. |
Откат 2013 года2013 | -7.66%сент. 2013 г. | 4mo 9d | 1y 3mo | 1y 8moмай 2013 г. - янв. 2015 г. |
Откат 2011 года2011 | -5.81%янв. 2011 г. | 4mo 15d | 4mo 17d | 9mo 2dсент. 2010 г. - май 2011 г. |
Показатели просадок
| CFNLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.24% | -56.78% | +44.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -9.10% | +6.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.56% | -18.90% | +13.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.24% | -25.43% | +13.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.24% | -33.92% | +21.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.33% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -10.72% | +9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.97% | -1.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CFNLX
Добавьте Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CFNLX