PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFNLX с KTXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFNLX с KTXIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CFNLX (Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund) and KTXIX (Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund) are both Municipal Bonds funds from Commerce. Over the past 10 years, CFNLX returned 1.90%/yr vs 1.51%/yr for KTXIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CFNLX charges 0.59%/yr vs 0.70%/yr for KTXIX.

Доходность

Сравнение доходности CFNLX и KTXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFNLX) и Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund (KTXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFNLX показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у KTXIX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции CFNLX превзошли акции KTXIX по среднегодовой доходности: 1.90% против 1.51% соответственно.

CFNLX

1 день
-0.05%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.46%
1 год
6.19%
3 года*
3.83%
5 лет*
0.97%
10 лет*
1.90%

KTXIX

1 день
-0.05%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.04%
1 год
5.40%
3 года*
3.20%
5 лет*
0.51%
10 лет*
1.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFNLX и KTXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFNLX
Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund		1.06%6.09%0.70%4.83%-7.39%0.40%4.68%6.81%0.80%4.81%
KTXIX
Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund		0.65%5.32%0.39%4.05%-7.55%0.23%4.32%5.79%0.95%3.95%

Correlation

The correlation between CFNLX and KTXIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2000 г.

0.92

The correlation between CFNLX and KTXIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund

Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с CFNLX:
CFNLX с DCARXCFNLX с CFSTXCFNLX с CFAGXCFNLX с CFBNXCFNLX с CFGRXCFNLX с CFMOXCFNLX с CFVLX
Часто сравнивают с KTXIX:
KTXIX с CFSTXKTXIX с CFBNXKTXIX с CFVLXKTXIX с CFAGXKTXIX с CFGRXKTXIX с DMREXKTXIX с CFMOX

Доходность на риск

CFNLX vs. KTXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFNLX
Ранг доходности на риск CFNLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFNLX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFNLX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFNLX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFNLX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFNLX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
KTXIX
Ранг доходности на риск KTXIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTXIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTXIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTXIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTXIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTXIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFNLX c KTXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFNLX) и Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund (KTXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFNLXKTXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.64

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
3.88

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.67

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

1.95

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

6.36

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFNLX vs. KTXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFNLX на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KTXIX равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFNLX и KTXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFNLXKTXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.64

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.16

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.47

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.08

+0.17

Просадки

Сравнение просадок CFNLX и KTXIX

Максимальная просадка CFNLX за все время составила -12.24%, примерно равная максимальной просадке KTXIX в -12.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFNLX и KTXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFNLXKTXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.24%

-12.47%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-2.87%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.56%

-5.60%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.24%

-12.47%

+0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.24%

-12.47%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.02%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-1.64%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.88%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CFNLX и KTXIX

Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFNLX) и Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund (KTXIX) имеют волатильность 0.87% и 0.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFNLXKTXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.90%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

1.74%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

2.13%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.28%

3.18%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

3.25%

+0.10%

Сравнение комиссий CFNLX и KTXIX

CFNLX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KTXIX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFNLX и KTXIX

Дивидендная доходность CFNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности KTXIX в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFNLX
Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund		2.77%3.64%2.36%2.08%1.63%2.43%1.94%2.65%2.38%2.31%2.25%2.19%
KTXIX
Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund		2.67%3.38%2.19%2.02%1.49%1.53%1.67%2.31%2.23%2.19%2.19%2.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CFNLX and KTXIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KTXIX has higher volatility (0.90%) compared to CFNLX (0.87%). In terms of maximum drawdown, CFNLX dropped -12.24% vs KTXIX's -12.47%.

CFNLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFNLX и KTXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор