PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFNLX с CFBNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFNLX с CFBNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFNLX) и Commerce Bond Fund (CFBNX).

CFNLX управляется Commerce. Фонд был запущен 20 февр. 1995 г.. CFBNX управляется Commerce. Фонд был запущен 12 дек. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности CFNLX и CFBNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFNLX) и Commerce Bond Fund (CFBNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFNLX и CFBNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFNLX
Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund		-0.65%6.09%0.70%4.83%-7.39%0.40%4.68%6.81%0.80%4.81%
CFBNX
Commerce Bond Fund		-0.35%7.12%1.52%5.97%-13.30%-0.56%7.15%8.97%-0.58%4.55%

Доходность по периодам

С начала года, CFNLX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у CFBNX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции CFNLX уступали акциям CFBNX по среднегодовой доходности: 1.81% против 2.00% соответственно.

CFNLX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.94%
1 год
4.17%
3 года*
2.85%
5 лет*
0.81%
10 лет*
1.81%

CFBNX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.73%
3 года*
3.68%
5 лет*
0.25%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund

Commerce Bond Fund

Часто сравнивают с CFNLX:
CFNLX с CFSTXCFNLX с DCARXCFNLX с KTXIXCFNLX с CFAGXCFNLX с CFMOXCFNLX с CFGRXCFNLX с APUSX
Часто сравнивают с CFBNX:
CFBNX с FTHRXCFBNX с DUTMXCFBNX с CFMOXCFBNX с CFSTXCFBNX с CFAGXCFBNX с KTXIXCFBNX с CFVLX

Сравнение комиссий CFNLX и CFBNX

CFNLX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CFBNX в 0.60%.

CFBNX
Commerce Bond Fund
CFNLX
Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

CFNLX vs. CFBNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFNLX
Ранг доходности на риск CFNLX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFNLX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFNLX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFNLX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFNLX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFNLX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CFBNX
Ранг доходности на риск CFBNX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFBNX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFBNX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFBNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFBNX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFBNX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFNLX c CFBNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFNLX) и Commerce Bond Fund (CFBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFNLXCFBNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.92

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.31

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.16

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.54

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

4.60

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFNLX vs. CFBNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFNLX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFBNX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFNLX и CFBNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFNLXCFBNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.92

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.05

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.43

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.07

+0.17

Корреляция

Корреляция между CFNLX и CFBNX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFNLX и CFBNX

Дивидендная доходность CFNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности CFBNX в 3.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFNLX
Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund		2.79%3.64%2.36%2.08%1.63%2.43%1.94%2.65%2.38%2.31%2.25%2.19%
CFBNX
Commerce Bond Fund		3.28%3.54%2.94%2.67%2.40%3.02%2.71%3.14%3.25%3.23%3.40%3.52%

Просадки

Сравнение просадок CFNLX и CFBNX

Максимальная просадка CFNLX за все время составила -12.24%, что меньше максимальной просадки CFBNX в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFNLX и CFBNX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFNLXCFBNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.24%

-17.90%

+5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-2.93%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.24%

-17.90%

+5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.24%

-17.90%

+5.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-2.22%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-2.11%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.98%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CFNLX и CFBNX

Текущая волатильность для Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFNLX) составляет 1.03%, в то время как у Commerce Bond Fund (CFBNX) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что CFNLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFNLXCFBNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.60%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

2.55%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95%

4.34%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.25%

5.53%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.34%

4.69%

-1.35%