PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCARX с BCITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCARX с BCITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX).

DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г.. BCITX управляется American Century. Фонд был запущен 8 нояб. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности DCARX и BCITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCARX и BCITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		1.09%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%5.08%-0.46%1.16%
BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund		-0.47%4.74%2.17%4.75%-7.36%1.11%3.71%6.62%0.71%1.29%

Доходность по периодам

С начала года, DCARX показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у BCITX с доходностью -0.47%.

DCARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.59%
3 года*
2.55%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—

BCITX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.13%
3 года*
3.03%
5 лет*
0.96%
10 лет*
1.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA California Municipal Real Return Portfolio

American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund

Часто сравнивают с DCARX:
DCARX с FXAIXDCARX с COLTXDCARX с ALCAXDCARX с CFNLXDCARX с FOHFXDCARX с FKTIXDCARX с VMLUX
Часто сравнивают с BCITX:
BCITX с VCAIXBCITX с VBTLXBCITX с SGOVBCITX с VUSXXBCITX с VTSAXBCITX с BCHYXBCITX с VCADX

Сравнение комиссий DCARX и BCITX

DCARX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии BCITX в 0.46%.

BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

DCARX vs. BCITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BCITX
Ранг доходности на риск BCITX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCITX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCITX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCITX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCITX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCITX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCARX c BCITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCARXBCITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.21

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.66

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.35

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

1.32

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.16

5.10

+7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCARX vs. BCITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCARX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа BCITX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCARX и BCITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCARXBCITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.21

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.33

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.16

-0.23

Корреляция

Корреляция между DCARX и BCITX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCARX и BCITX

Дивидендная доходность DCARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности BCITX в 3.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		3.41%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%0.00%0.00%
BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund		3.31%3.49%3.40%2.70%1.67%1.93%2.22%2.77%2.65%2.48%2.42%2.39%

Просадки

Сравнение просадок DCARX и BCITX

Максимальная просадка DCARX за все время составила -12.27%, примерно равная максимальной просадке BCITX в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCARX и BCITX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCARXBCITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-12.17%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-3.67%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.79%

-11.40%

+6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-2.36%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-1.92%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.95%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DCARX и BCITX

Текущая волатильность для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) составляет 0.51%, в то время как у American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что DCARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCARXBCITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

0.83%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

1.43%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

3.67%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.25%

2.96%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.93%

3.35%

-0.42%