Сравнение DCAIX с SVARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX).
DCAIX управляется Dunham Funds. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DCAIX и SVARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCAIX и SVARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCAIX Dunham Long/Short Credit Fund | -0.12% | 2.47% | 3.78% | 0.60% | -2.64% | 1.47% | 4.11% | 5.81% | 4.17% | 10.40% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 0.25% | 6.22% | 2.60% | 9.67% | -4.35% | 4.10% | 19.50% | 9.42% | -0.99% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, DCAIX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у SVARX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции DCAIX уступали акциям SVARX по среднегодовой доходности: 3.58% против 6.49% соответственно.
DCAIX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 3.58%
SVARX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 6.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCAIX и SVARX
DCAIX берет комиссию в 1.98%, что меньше комиссии SVARX в 2.34%.
Доходность на риск
DCAIX vs. SVARX — Ранг доходности на риск
DCAIX
SVARX
Сравнение DCAIX c SVARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCAIX | SVARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 2.11 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.79 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.46 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.19 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | 7.48 | +3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCAIX | SVARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.11 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.09 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 1.75 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.69 | -1.45 |
Корреляция
Корреляция между DCAIX и SVARX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCAIX и SVARX
Дивидендная доходность DCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности SVARX в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCAIX Dunham Long/Short Credit Fund | 3.45% | 3.79% | 3.72% | 4.04% | 2.63% | 2.25% | 2.39% | 2.27% | 1.31% | 1.33% | 2.28% | 5.72% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 5.93% | 5.95% | 9.35% | 3.35% | 0.00% | 5.85% | 0.71% | 4.91% | 2.41% | 6.90% | 9.07% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок DCAIX и SVARX
Максимальная просадка DCAIX за все время составила -46.34%, что больше максимальной просадки SVARX в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCAIX и SVARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCAIX | SVARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.34% | -6.48% | -39.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -2.55% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.45% | -6.48% | +1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.53% | -6.48% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -2.51% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -1.21% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.75% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCAIX и SVARX
Текущая волатильность для Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) составляет 0.48%, в то время как у Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что DCAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCAIX | SVARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 1.00% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 2.09% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 2.66% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.58% | 3.08% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.07% | 3.71% | +0.36% |