PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCAIX с RWDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCAIX с RWDIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) и Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX).

DCAIX управляется Dunham Funds. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. RWDIX управляется Redwood. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DCAIX и RWDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) и Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCAIX и RWDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		0.24%2.47%3.78%0.60%-2.64%1.47%4.11%5.81%4.17%10.40%
RWDIX
Redwood Managed Volatility Fund		-1.05%4.75%6.63%1.04%-11.18%0.52%-1.93%9.04%-2.60%7.31%

Доходность по периодам

С начала года, DCAIX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у RWDIX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции DCAIX превзошли акции RWDIX по среднегодовой доходности: 3.62% против 2.03% соответственно.

DCAIX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.66%
1 год
1.99%
3 года*
3.22%
5 лет*
1.01%
10 лет*
3.62%

RWDIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.07%
1 год
2.84%
3 года*
3.23%
5 лет*
0.01%
10 лет*
2.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Long/Short Credit Fund

Redwood Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с DCAIX:
DCAIX с FXAIXDCAIX с PIMIXDCAIX с JNJDCAIX с APFPXDCAIX с SUBFXDCAIX с RBSIXDCAIX с EIGMX
Часто сравнивают с RWDIX:
RWDIX с CREMXRWDIX с RWIIXRWDIX с RWMIXRWDIX с RWSIXRWDIX с FPFIXRWDIX с CBYYXRWDIX с EGRIX

Сравнение комиссий DCAIX и RWDIX

DCAIX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии RWDIX в 1.56%.

DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund
RWDIX
Redwood Managed Volatility Fund

Доходность на риск

DCAIX vs. RWDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCAIX
Ранг доходности на риск DCAIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCAIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCAIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCAIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
RWDIX
Ранг доходности на риск RWDIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWDIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWDIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWDIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWDIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWDIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCAIX c RWDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) и Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCAIXRWDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.14

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.45

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.26

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

0.95

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.20

2.75

+11.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCAIX vs. RWDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCAIX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWDIX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCAIX и RWDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCAIXRWDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.14

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.00

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.47

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.41

-0.16

Корреляция

Корреляция между DCAIX и RWDIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCAIX и RWDIX

Дивидендная доходность DCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности RWDIX в 5.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		3.44%3.79%3.72%4.04%2.63%2.25%2.39%2.27%1.31%1.33%2.28%5.72%
RWDIX
Redwood Managed Volatility Fund		5.09%4.90%5.82%7.60%0.47%6.36%5.42%3.59%2.59%5.52%5.14%1.17%

Просадки

Сравнение просадок DCAIX и RWDIX

Максимальная просадка DCAIX за все время составила -46.34%, что больше максимальной просадки RWDIX в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCAIX и RWDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCAIXRWDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.34%

-16.69%

-29.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-2.61%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.45%

-16.10%

+10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.53%

-16.69%

+10.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-2.79%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-4.47%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

0.90%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DCAIX и RWDIX

Текущая волатильность для Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) составляет 0.30%, в то время как у Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что DCAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCAIXRWDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

1.02%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

1.52%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

2.53%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.57%

4.67%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.07%

4.32%

-0.25%