PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCAIX с RWDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCAIX с RWDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DCAIX (Dunham Long/Short Credit Fund) and RWDIX (Redwood Managed Volatility Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, DCAIX returned 3.71%/yr vs 1.84%/yr for RWDIX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. DCAIX charges 1.98%/yr vs 1.56%/yr for RWDIX.

Доходность

Сравнение доходности DCAIX и RWDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) и Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCAIX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у RWDIX с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции DCAIX превзошли акции RWDIX по среднегодовой доходности: 3.71% против 1.84% соответственно.

DCAIX

1 день
0.12%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.43%
1 год
2.81%
3 года*
3.39%
5 лет*
1.12%
10 лет*
3.71%

RWDIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.74%
1 год
6.07%
3 года*
4.61%
5 лет*
0.28%
10 лет*
1.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCAIX и RWDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		1.25%2.47%3.78%0.60%-2.64%1.47%4.11%5.81%4.17%10.40%
RWDIX
Redwood Managed Volatility Fund		1.32%4.75%6.63%1.04%-11.18%0.52%-1.93%9.04%-2.60%7.31%

Correlation

The correlation between DCAIX and RWDIX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.18

The correlation between DCAIX and RWDIX shifts across timeframes, from -0.16 (3 years) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Long/Short Credit Fund

Redwood Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с DCAIX:
DCAIX с FXAIXDCAIX с PIMIXDCAIX с SUBFXDCAIX с PDINXDCAIX с RBSIXDCAIX с APFPXDCAIX с EIGMX
Часто сравнивают с RWDIX:
RWDIX с RWIIXRWDIX с RWMIXRWDIX с RWSIXRWDIX с CREMXRWDIX с FPFIXRWDIX с CBYYXRWDIX с EGRIX

Доходность на риск

DCAIX vs. RWDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCAIX
Ранг доходности на риск DCAIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCAIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCAIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCAIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
RWDIX
Ранг доходности на риск RWDIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWDIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWDIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWDIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWDIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWDIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCAIX c RWDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) и Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCAIXRWDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.88

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.68
4.48

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.99

1.66

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.55

3.19

+4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.57

15.12

+8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCAIX vs. RWDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCAIX на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWDIX равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCAIX и RWDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCAIXRWDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.88

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.06

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.43

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.45

-0.20

Просадки

Сравнение просадок DCAIX и RWDIX

Максимальная просадка DCAIX за все время составила -46.34%, что больше максимальной просадки RWDIX в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCAIX и RWDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCAIXRWDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.34%

-16.69%

-29.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-1.95%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.85%

-4.96%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.45%

-16.10%

+10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.53%

-16.69%

+10.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.46%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-4.42%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.41%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DCAIX и RWDIX

Текущая волатильность для Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) составляет 0.33%, в то время как у Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) волатильность равна 0.68%. Это указывает на то, что DCAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCAIXRWDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

0.68%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.70%

1.73%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01%

2.16%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.58%

4.69%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.97%

4.30%

-0.33%

Сравнение комиссий DCAIX и RWDIX

DCAIX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии RWDIX в 1.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCAIX и RWDIX

Дивидендная доходность DCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности RWDIX в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		3.64%3.79%3.72%4.04%2.63%2.25%2.39%2.27%1.31%1.33%2.28%5.72%
RWDIX
Redwood Managed Volatility Fund		4.97%4.90%5.82%7.60%0.47%6.36%5.42%3.59%2.59%5.52%5.14%1.17%

Часто задаваемые вопросы

DCAIX and RWDIX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWDIX has higher volatility (0.68%) compared to DCAIX (0.33%). In terms of maximum drawdown, DCAIX dropped -46.34% vs RWDIX's -16.69%.

RWDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCAIX и RWDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор