PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCAIX с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCAIX с JNJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) и Johnson & Johnson (JNJ).

DCAIX управляется Dunham Funds. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности DCAIX и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCAIX и JNJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		-0.12%2.47%3.78%0.60%-2.64%1.47%4.11%5.81%4.17%10.40%
JNJ
Johnson & Johnson		18.59%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%

Доходность по периодам

С начала года, DCAIX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 18.59%. За последние 10 лет акции DCAIX уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 3.58% против 11.40% соответственно.

DCAIX

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.29%
1 год
1.61%
3 года*
3.10%
5 лет*
0.93%
10 лет*
3.58%

JNJ

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.79%
С начала года
18.59%
6 месяцев
32.75%
1 год
63.73%
3 года*
19.86%
5 лет*
11.54%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Long/Short Credit Fund

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с DCAIX:
DCAIX с FXAIXDCAIX с PIMIXDCAIX с APFPXDCAIX с SUBFXDCAIX с RBSIXDCAIX с EIGMXDCAIX с PDINX
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с PFEJNJ с ABBVJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

DCAIX vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCAIX
Ранг доходности на риск DCAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCAIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCAIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCAIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCAIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCAIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCAIX c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCAIXJNJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

3.67

-2.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

4.95

-3.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.67

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

6.09

-4.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.77

20.41

-9.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCAIX vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCAIX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCAIX и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCAIXJNJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

3.67

-2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.62

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.54

-0.30

Корреляция

Корреляция между DCAIX и JNJ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCAIX и JNJ

Дивидендная доходность DCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности JNJ в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		3.45%3.79%3.72%4.04%2.63%2.25%2.39%2.27%1.31%1.33%2.28%5.72%
JNJ
Johnson & Johnson		2.13%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Просадки

Сравнение просадок DCAIX и JNJ

Максимальная просадка DCAIX за все время составила -46.34%, что меньше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCAIX и JNJ.

Загрузка...

Показатели просадок

DCAIXJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.34%

-50.67%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-8.42%

+7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.45%

-18.41%

+12.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.53%

-27.37%

+20.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-1.79%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-11.89%

+5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

2.51%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DCAIX и JNJ

Текущая волатильность для Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) составляет 0.48%, в то время как у Johnson & Johnson (JNJ) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что DCAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCAIXJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

4.43%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.80%

10.94%

-10.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

19.11%

-17.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.58%

16.67%

-15.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.07%

18.33%

-14.26%