PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBXW.DE с XDEQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBXW.DE с XDEQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBXW.DE (Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C) and XDEQ.DE (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds from Xtrackers - DBXW.DE tracks the MSCI World while XDEQ.DE tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBXW.DE returned 12.75%/yr vs 12.38%/yr for XDEQ.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DBXW.DE charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for XDEQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBXW.DE и XDEQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBXW.DE показывает доходность 10.90%, что значительно выше, чем у XDEQ.DE с доходностью 9.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBXW.DE имеют среднегодовую доходность 12.75%, а акции XDEQ.DE немного отстают с 12.38%.

DBXW.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.90%
6 месяцев
10.95%
1 год
23.66%
3 года*
17.46%
5 лет*
12.79%
10 лет*
12.75%

XDEQ.DE

1 день
0.79%
1 месяц
3.10%
С начала года
9.48%
6 месяцев
9.63%
1 год
19.01%
3 года*
15.18%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBXW.DE и XDEQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBXW.DE
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C		10.90%7.77%25.74%20.10%-13.86%32.72%5.42%31.34%-4.85%7.73%
XDEQ.DE
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		9.48%2.87%23.81%21.83%-14.94%34.64%4.47%34.18%-3.32%7.04%

Correlation

The correlation between DBXW.DE and XDEQ.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г.

0.87

The correlation between DBXW.DE and XDEQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DBXW.DE:
DBXW.DE с JEPIDBXW.DE с VXUSDBXW.DE с SPPW.DEDBXW.DE с FBT.LDBXW.DE с VTDBXW.DE с IUSD.DEDBXW.DE с MWOL.DE
Часто сравнивают с XDEQ.DE:
XDEQ.DE с XDEM.DEXDEQ.DE с VWCE.DEXDEQ.DE с ^GSPCXDEQ.DE с ACWIXDEQ.DE с VTIXDEQ.DE с VTXDEQ.DE с PIOTX

Доходность на риск

DBXW.DE vs. XDEQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBXW.DE
Ранг доходности на риск DBXW.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXW.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXW.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXW.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXW.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXW.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XDEQ.DE
Ранг доходности на риск XDEQ.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEQ.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEQ.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEQ.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEQ.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBXW.DE c XDEQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBXW.DEXDEQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.78

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.56

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

3.04

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

12.17

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBXW.DE vs. XDEQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBXW.DE на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDEQ.DE равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBXW.DE и XDEQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBXW.DEXDEQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.78

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.80

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.85

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.80

-0.31

Просадки

Сравнение просадок DBXW.DE и XDEQ.DE

Максимальная просадка DBXW.DE за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки XDEQ.DE в -32.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXW.DE и XDEQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBXW.DEXDEQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-32.16%

-21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-6.22%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.66%

-20.59%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

-20.59%

-1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.81%

-32.16%

-1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

0.00%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-4.75%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.56%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DBXW.DE и XDEQ.DE

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что DBXW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBXW.DEXDEQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.36%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

7.32%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

10.64%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

14.12%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

15.35%

+0.19%

Сравнение комиссий DBXW.DE и XDEQ.DE

DBXW.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XDEQ.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBXW.DE и XDEQ.DE

Ни DBXW.DE, ни XDEQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DBXW.DE and XDEQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XDEQ.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEQ.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for DBXW.DE.

DBXW.DE tracks MSCI World, while XDEQ.DE tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.45% for DBXW.DE and 0.25% for XDEQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBXW.DE и XDEQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор