Сравнение DBX3.DE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C (DBX3.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).
DBX3.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBX3.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Latin America Low Carbon SRI Leaders. Фонд был запущен 22 июн. 2007 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBX3.DE и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBX3.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBX3.DE Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C | 16.87% | 40.51% | -24.96% | 22.19% | 12.46% | -15.09% | -21.52% | 21.36% | -3.41% | 7.06% |
GLD SPDR Gold Shares | 12.17% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | 14.53% | 20.52% | 2.66% | -1.05% |
Разные валюты инструментов
DBX3.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DBX3.DE показывает доходность 16.87%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции DBX3.DE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 5.37% против 14.01% соответственно.
DBX3.DE
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 26.28%
- 1 год
- 47.40%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 5.37%
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 25.02%
- 1 год
- 42.23%
- 3 года*
- 30.76%
- 5 лет*
- 22.44%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBX3.DE и GLD
И DBX3.DE, и GLD имеют комиссию равную 0.40%.
Доходность на риск
DBX3.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
DBX3.DE
GLD
Сравнение DBX3.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C (DBX3.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBX3.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 1.65 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 2.09 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 2.45 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 8.43 | +5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBX3.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 1.65 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 1.37 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.95 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.68 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между DBX3.DE и GLD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBX3.DE и GLD
Ни DBX3.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DBX3.DE и GLD
Максимальная просадка DBX3.DE за все время составила -60.04%, что больше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX3.DE и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBX3.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.04% | -45.56% | -14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -19.21% | +7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.43% | -21.03% | -5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.11% | -22.00% | -29.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -13.41% | +11.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.28% | -16.17% | -9.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 5.32% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBX3.DE и GLD
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C (DBX3.DE) составляет 8.66%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что DBX3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBX3.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 10.54% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 23.32% | -8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.09% | 25.76% | -5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 16.49% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.72% | 14.82% | +10.90% |