PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBX3.DE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBX3.DE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C (DBX3.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBX3.DE и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBX3.DE
Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C
16.87%40.51%-24.96%22.19%12.46%-15.09%-21.52%21.36%-3.41%7.06%
GLD
SPDR Gold Shares
12.17%44.25%35.02%9.31%5.38%3.02%14.53%20.52%2.66%-1.05%
Разные валюты инструментов

DBX3.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DBX3.DE показывает доходность 16.87%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции DBX3.DE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 5.37% против 14.01% соответственно.


DBX3.DE

1 день
3.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
16.87%
6 месяцев
26.28%
1 год
47.40%
3 года*
13.68%
5 лет*
8.62%
10 лет*
5.37%

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-6.12%
С начала года
12.17%
6 месяцев
25.02%
1 год
42.23%
3 года*
30.76%
5 лет*
22.44%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий DBX3.DE и GLD

И DBX3.DE, и GLD имеют комиссию равную 0.40%.


Доходность на риск

DBX3.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBX3.DE
Ранг доходности на риск DBX3.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBX3.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX3.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX3.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX3.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX3.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBX3.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C (DBX3.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBX3.DEGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

1.65

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

2.09

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.10

2.45

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.88

8.43

+5.45

DBX3.DE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBX3.DE на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBX3.DE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBX3.DEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.65

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.37

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.95

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.68

-0.63

Корреляция

Корреляция между DBX3.DE и GLD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBX3.DE и GLD

Ни DBX3.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DBX3.DE и GLD

Максимальная просадка DBX3.DE за все время составила -60.04%, что больше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX3.DE и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


DBX3.DEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.04%

-45.56%

-14.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-19.21%

+7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.43%

-21.03%

-5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.11%

-22.00%

-29.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-13.41%

+11.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.28%

-16.17%

-9.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

5.32%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности DBX3.DE и GLD

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C (DBX3.DE) составляет 8.66%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что DBX3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DBX3.DEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

10.54%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

23.32%

-8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.09%

25.76%

-5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

16.49%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.72%

14.82%

+10.90%