PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBX3.DE с AMEL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBX3.DE с AMEL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C (DBX3.DE) и Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (AMEL.DE).

DBX3.DE и AMEL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBX3.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Latin America Low Carbon SRI Leaders. Фонд был запущен 22 июн. 2007 г.. AMEL.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Latin America. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBX3.DE и AMEL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C (DBX3.DE) и Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (AMEL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBX3.DE и AMEL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBX3.DE
Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C		16.87%40.51%-24.96%22.19%12.46%-15.09%-21.52%21.36%-3.41%7.06%
AMEL.DE
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR		18.02%38.06%-22.22%28.09%16.34%-3.21%-21.29%20.69%-3.27%8.15%

Доходность по периодам

С начала года, DBX3.DE показывает доходность 16.87%, что значительно ниже, чем у AMEL.DE с доходностью 18.02%. За последние 10 лет акции DBX3.DE уступали акциям AMEL.DE по среднегодовой доходности: 5.37% против 8.03% соответственно.

DBX3.DE

1 день
3.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
16.87%
6 месяцев
26.28%
1 год
47.40%
3 года*
13.68%
5 лет*
8.62%
10 лет*
5.37%

AMEL.DE

1 день
2.32%
1 месяц
-0.00%
С начала года
18.02%
6 месяцев
28.91%
1 год
47.07%
3 года*
16.42%
5 лет*
13.56%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C

Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с DBX3.DE:
DBX3.DE с GLDDBX3.DE с FLXB.DEDBX3.DE с IQQB.DEDBX3.DE с LBRA.DEDBX3.DE с IUSC.DE
Часто сравнивают с AMEL.DE:
AMEL.DE с GLDAMEL.DE с IUSC.DEAMEL.DE с FLXB.DEAMEL.DE с IQQB.DEAMEL.DE с LBRA.DEAMEL.DE с 6AQQ.DEAMEL.DE с 18MK.DE

Сравнение комиссий DBX3.DE и AMEL.DE

DBX3.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AMEL.DE в 0.20%.

DBX3.DE
Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C
AMEL.DE
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR

Доходность на риск

DBX3.DE vs. AMEL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBX3.DE
Ранг доходности на риск DBX3.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBX3.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX3.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX3.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX3.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX3.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AMEL.DE
Ранг доходности на риск AMEL.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEL.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEL.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEL.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEL.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEL.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBX3.DE c AMEL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C (DBX3.DE) и Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (AMEL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBX3.DEAMEL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

2.33

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

2.94

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.10

3.92

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.88

14.90

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBX3.DE vs. AMEL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBX3.DE на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMEL.DE равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBX3.DE и AMEL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBX3.DEAMEL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.33

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.64

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.31

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.14

-0.09

Корреляция

Корреляция между DBX3.DE и AMEL.DE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBX3.DE и AMEL.DE

Ни DBX3.DE, ни AMEL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DBX3.DE и AMEL.DE

Максимальная просадка DBX3.DE за все время составила -60.04%, что больше максимальной просадки AMEL.DE в -52.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX3.DE и AMEL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DBX3.DEAMEL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.04%

-52.69%

-7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-12.49%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.43%

-25.38%

-1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.11%

-51.31%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-2.24%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.28%

-18.04%

-7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.25%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DBX3.DE и AMEL.DE

Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C (DBX3.DE) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (AMEL.DE) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что DBX3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMEL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBX3.DEAMEL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

7.85%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

14.83%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.09%

20.20%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

20.82%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.72%

25.40%

+0.32%