Сравнение DBX3.DE с IUSC.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C (DBX3.DE) и iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE).
DBX3.DE и IUSC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBX3.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Latin America Low Carbon SRI Leaders. Фонд был запущен 22 июн. 2007 г.. IUSC.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Latin America 10/40. Фонд был запущен 15 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBX3.DE и IUSC.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBX3.DE и IUSC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBX3.DE Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C | 16.87% | 40.51% | -24.96% | 22.19% | 12.46% | -15.09% | -21.52% | 21.36% | -3.41% | 7.06% |
IUSC.DE iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) | 18.06% | 36.88% | -22.89% | 28.61% | 15.20% | -3.88% | -19.69% | 18.47% | -2.77% | 6.14% |
Доходность по периодам
С начала года, DBX3.DE показывает доходность 16.87%, что значительно ниже, чем у IUSC.DE с доходностью 18.06%. За последние 10 лет акции DBX3.DE уступали акциям IUSC.DE по среднегодовой доходности: 5.37% против 7.48% соответственно.
DBX3.DE
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 26.28%
- 1 год
- 47.40%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 5.37%
IUSC.DE
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 18.06%
- 6 месяцев
- 28.68%
- 1 год
- 46.40%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 7.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBX3.DE и IUSC.DE
DBX3.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IUSC.DE в 0.20%.
Доходность на риск
DBX3.DE vs. IUSC.DE — Ранг доходности на риск
DBX3.DE
IUSC.DE
Сравнение DBX3.DE c IUSC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C (DBX3.DE) и iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBX3.DE | IUSC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 2.29 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 2.87 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 3.91 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 14.65 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBX3.DE | IUSC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 2.29 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.63 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.29 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.09 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DBX3.DE и IUSC.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBX3.DE и IUSC.DE
DBX3.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBX3.DE Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSC.DE iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) | 2.71% | 3.20% | 5.24% | 3.98% | 6.78% | 2.68% | 1.65% | 2.07% | 1.88% | 1.41% | 1.22% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок DBX3.DE и IUSC.DE
Максимальная просадка DBX3.DE за все время составила -60.04%, примерно равная максимальной просадке IUSC.DE в -58.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX3.DE и IUSC.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBX3.DE | IUSC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.04% | -58.97% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -12.12% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.43% | -25.76% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.11% | -49.91% | -1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -2.27% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.28% | -25.55% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.23% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBX3.DE и IUSC.DE
Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C (DBX3.DE) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что DBX3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBX3.DE | IUSC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 7.63% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 14.61% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.09% | 20.22% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 20.66% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.72% | 25.35% | +0.37% |