PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBX3.DE с IUSC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBX3.DE и IUSC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C (DBX3.DE) и iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBX3.DE и IUSC.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBX3.DE
Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C
16.87%40.51%-24.96%22.19%12.46%-15.09%-21.52%21.36%-3.41%7.06%
IUSC.DE
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)
18.06%36.88%-22.89%28.61%15.20%-3.88%-19.69%18.47%-2.77%6.14%

Доходность по периодам

С начала года, DBX3.DE показывает доходность 16.87%, что значительно ниже, чем у IUSC.DE с доходностью 18.06%. За последние 10 лет акции DBX3.DE уступали акциям IUSC.DE по среднегодовой доходности: 5.37% против 7.48% соответственно.


DBX3.DE

1 день
3.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
16.87%
6 месяцев
26.28%
1 год
47.40%
3 года*
13.68%
5 лет*
8.62%
10 лет*
5.37%

IUSC.DE

1 день
2.34%
1 месяц
0.02%
С начала года
18.06%
6 месяцев
28.68%
1 год
46.40%
3 года*
15.84%
5 лет*
13.22%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)

Сравнение комиссий DBX3.DE и IUSC.DE

DBX3.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IUSC.DE в 0.20%.


Доходность на риск

DBX3.DE vs. IUSC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBX3.DE
Ранг доходности на риск DBX3.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBX3.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX3.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX3.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX3.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX3.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина

IUSC.DE
Ранг доходности на риск IUSC.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSC.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSC.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSC.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSC.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSC.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBX3.DE c IUSC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C (DBX3.DE) и iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBX3.DEIUSC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

2.29

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

2.87

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.10

3.91

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.88

14.65

-0.77

DBX3.DE vs. IUSC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBX3.DE на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSC.DE равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBX3.DE и IUSC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBX3.DEIUSC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.29

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.63

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.29

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.09

-0.04

Корреляция

Корреляция между DBX3.DE и IUSC.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBX3.DE и IUSC.DE

DBX3.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBX3.DE
Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSC.DE
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)
2.71%3.20%5.24%3.98%6.78%2.68%1.65%2.07%1.88%1.41%1.22%2.65%

Просадки

Сравнение просадок DBX3.DE и IUSC.DE

Максимальная просадка DBX3.DE за все время составила -60.04%, примерно равная максимальной просадке IUSC.DE в -58.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX3.DE и IUSC.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


DBX3.DEIUSC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.04%

-58.97%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-12.12%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.43%

-25.76%

-0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.11%

-49.91%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-2.27%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.28%

-25.55%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.23%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DBX3.DE и IUSC.DE

Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C (DBX3.DE) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что DBX3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DBX3.DEIUSC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

7.63%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

14.61%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.09%

20.22%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

20.66%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.72%

25.35%

+0.37%