Сравнение DBX3.DE с IQQB.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C (DBX3.DE) и iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IQQB.DE).
DBX3.DE и IQQB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBX3.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Latin America Low Carbon SRI Leaders. Фонд был запущен 22 июн. 2007 г.. IQQB.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBX3.DE и IQQB.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBX3.DE и IQQB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBX3.DE Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C | 16.87% | 40.51% | -24.96% | 22.19% | 12.46% | -15.09% | -21.52% | 21.36% | -3.41% | 7.06% |
IQQB.DE iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 24.33% | 29.90% | -24.72% | 25.50% | 22.21% | -15.61% | -22.22% | 25.55% | -1.12% | 10.31% |
Доходность по периодам
С начала года, DBX3.DE показывает доходность 16.87%, что значительно ниже, чем у IQQB.DE с доходностью 24.33%. За последние 10 лет акции DBX3.DE уступали акциям IQQB.DE по среднегодовой доходности: 5.37% против 8.54% соответственно.
DBX3.DE
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 26.28%
- 1 год
- 47.40%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 5.37%
IQQB.DE
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 24.33%
- 6 месяцев
- 32.60%
- 1 год
- 43.62%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 8.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBX3.DE и IQQB.DE
DBX3.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IQQB.DE в 0.74%.
Доходность на риск
DBX3.DE vs. IQQB.DE — Ранг доходности на риск
DBX3.DE
IQQB.DE
Сравнение DBX3.DE c IQQB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C (DBX3.DE) и iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IQQB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBX3.DE | IQQB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 1.86 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 2.46 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 3.77 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 11.42 | +2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBX3.DE | IQQB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 1.86 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.47 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.27 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.10 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DBX3.DE и IQQB.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBX3.DE и IQQB.DE
DBX3.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBX3.DE Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQB.DE iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 3.89% | 4.47% | 6.44% | 5.50% | 13.94% | 6.23% | 1.92% | 2.46% | 2.55% | 1.49% | 1.74% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок DBX3.DE и IQQB.DE
Максимальная просадка DBX3.DE за все время составила -60.04%, что меньше максимальной просадки IQQB.DE в -69.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX3.DE и IQQB.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBX3.DE | IQQB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.04% | -69.27% | +9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -12.63% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.43% | -28.03% | +1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.11% | -52.58% | +1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -0.60% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.28% | -28.76% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.97% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBX3.DE и IQQB.DE
Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C (DBX3.DE) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IQQB.DE) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что DBX3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBX3.DE | IQQB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 8.22% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 17.43% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.09% | 23.43% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 25.88% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.72% | 31.79% | -6.07% |