Сравнение DBSCX с EVG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG).
DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г.. EVG управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DBSCX и EVG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBSCX и EVG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.30% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 5.68% | 3.03% | 8.75% |
EVG Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund | -0.34% | 8.43% | 14.80% | 11.90% | -14.12% | 17.10% | -1.68% | 16.48% | -7.59% | 10.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DBSCX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у EVG с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции DBSCX уступали акциям EVG по среднегодовой доходности: 4.58% против 6.05% соответственно.
DBSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.58%
EVG
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 6.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBSCX и EVG
DBSCX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии EVG в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DBSCX vs. EVG — Ранг доходности на риск
DBSCX
EVG
Сравнение DBSCX c EVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBSCX | EVG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 0.44 | +2.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.83 | 0.67 | +3.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.10 | +0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 0.77 | +3.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.70 | 2.83 | +11.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBSCX | EVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 0.44 | +2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | 0.42 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.59 | 0.47 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 0.34 | +1.23 |
Корреляция
Корреляция между DBSCX и EVG составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSCX и EVG
Дивидендная доходность DBSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности EVG в 8.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.92% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
EVG Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund | 8.38% | 8.15% | 8.69% | 9.18% | 12.40% | 8.75% | 6.67% | 6.96% | 6.63% | 6.68% | 7.79% | 8.05% |
Просадки
Сравнение просадок DBSCX и EVG
Максимальная просадка DBSCX за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки EVG в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSCX и EVG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBSCX | EVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -40.60% | +26.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -6.72% | +5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.52% | -23.35% | +13.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.12% | -32.75% | +18.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -2.94% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -6.26% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 1.88% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSCX и EVG
Текущая волатильность для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) составляет 1.00%, в то время как у Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что DBSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBSCX | EVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 4.28% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 6.09% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 10.89% | -8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.70% | 12.16% | -9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 12.95% | -10.05% |