PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBP с FGDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBP и FGDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBP и FGDL


2026 (YTD)2025202420232022
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund
8.35%73.43%26.71%8.68%3.25%
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
10.02%64.15%27.31%12.92%0.91%

Доходность по периодам

С начала года, DBP показывает доходность 8.35%, что значительно ниже, чем у FGDL с доходностью 10.02%.


DBP

1 день
1.23%
1 месяц
-12.21%
С начала года
8.35%
6 месяцев
27.71%
1 год
59.98%
3 года*
34.55%
5 лет*
21.03%
10 лет*
13.31%

FGDL

1 день
1.93%
1 месяц
-10.91%
С начала года
10.02%
6 месяцев
22.55%
1 год
52.44%
3 года*
33.96%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB Precious Metals Fund

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

Сравнение комиссий DBP и FGDL

DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%.


Доходность на риск

DBP vs. FGDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBP
Ранг доходности на риск DBP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBP: 7575
Ранг коэф-та Мартина

FGDL
Ранг доходности на риск FGDL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBP c FGDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBPFGDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.88

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.29

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

2.68

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

9.56

-1.21

DBP vs. FGDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBP на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGDL равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBP и FGDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBPFGDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.88

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.55

-1.10

Корреляция

Корреляция между DBP и FGDL составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBP и FGDL

Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как FGDL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund
2.25%2.44%4.21%4.47%0.45%0.00%0.00%1.26%1.24%0.12%
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBP и FGDL

Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что больше максимальной просадки FGDL в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и FGDL.


Загрузка...

Показатели просадок


DBPFGDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.89%

-19.23%

-34.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.48%

-19.23%

-6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.35%

-12.10%

-6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.47%

-3.35%

-22.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

5.39%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DBP и FGDL

Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что DBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DBPFGDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.16%

10.10%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.56%

24.42%

+6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.94%

28.02%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

18.97%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

18.97%

-0.40%