Сравнение DBOEY с ESLT
DBOEY (Deutsche Boerse AG ADR) and ESLT (Elbit Systems Ltd.) are both stocks. DBOEY operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while ESLT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, DBOEY returned 16.53%/yr vs 25.47%/yr for ESLT. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DBOEY и ESLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBOEY показывает доходность 19.96%, что значительно ниже, чем у ESLT с доходностью 49.96%. За последние 10 лет акции DBOEY уступали акциям ESLT по среднегодовой доходности: 16.53% против 25.47% соответственно.
DBOEY
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 6.46%
- 6 месяцев
- 30.11%
- С начала года
- 19.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 15.24%
- 10 лет*
- 16.53%
- Всё время*
- 11.24%
ESLT
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 6.57%
- 6 месяцев
- 27.40%
- С начала года
- 49.96%
- 1 год
- 79.50%
- 3 года*
- 61.39%
- 5 лет*
- 46.67%
- 10 лет*
- 25.47%
- Всё время*
- 22.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.93M | $10.49M | $11.23M | |
| $61.84M | $57.91M | $81.29M |
Сравнение доходности по годам DBOEY и ESLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBOEY Deutsche Boerse AG ADR | 19.96% | 15.89% | 14.37% | 22.36% | 5.51% | -0.35% | 9.85% | 32.55% | 4.89% | 51.57% |
ESLT Elbit Systems Ltd. | 49.96% | 125.14% | 22.17% | 31.30% | -4.82% | 34.77% | -14.56% | 37.62% | -13.22% | 32.65% |
Correlation
The correlation between DBOEY and ESLT is 0.10, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2008 г. | 0.22 |
The correlation between DBOEY and ESLT shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DBOEY:
$55.87B
ESLT:
$40.49B
DBOEY:
€1.16
ESLT:
$12.29
DBOEY:
23.12
ESLT:
70.33
DBOEY:
1.83
ESLT:
3.33
DBOEY:
6.31
ESLT:
5.02
DBOEY:
4.72
ESLT:
9.76
DBOEY:
€7.75B
ESLT:
$8.23B
DBOEY:
€4.59B
ESLT:
$2.03B
DBOEY:
€3.69B
ESLT:
$861.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBOEY vs. ESLT — Ранг доходности на риск
DBOEY
ESLT
Сравнение DBOEY c ESLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Boerse AG ADR (DBOEY) и Elbit Systems Ltd. (ESLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBOEY | ESLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.31 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 2.73 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 6.26 | -5.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBOEY и ESLT
Максимальная просадка DBOEY за все время составила -56.48%, что больше максимальной просадки ESLT в -53.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBOEY и ESLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBOEY | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.48% | -53.79% | -2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.36% | -29.27% | +6.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.71% | -29.27% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.71% | -32.89% | +4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.66% | -32.89% | -5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -14.59% | +10.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -13.96% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.34% | 12.74% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBOEY и ESLT
Текущая волатильность для Deutsche Boerse AG ADR (DBOEY) составляет 6.78%, в то время как у Elbit Systems Ltd. (ESLT) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что DBOEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBOEY | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 10.15% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 36.91% | -19.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 44.95% | -20.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 34.11% | -11.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 29.73% | -6.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBOEY и ESLT
Дивидендная доходность DBOEY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности ESLT в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBOEY Deutsche Boerse AG ADR | 1.60% | 1.71% | 1.76% | 1.93% | 2.05% | 1.38% | 1.21% | 1.27% | 1.64% | 3.82% | 5.49% | 2.63% |
ESLT Elbit Systems Ltd. | 0.40% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DBOEY и ESLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Boerse AG ADR и Elbit Systems Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DBOEY и ESLT
DBOEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Deutsche Boerse AG ADR сообщила о валовой прибыли в 893.00M при выручке в 2.01B, что соответствует валовой рентабельности в 44.4%.
ESLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Elbit Systems Ltd. сообщила о валовой прибыли в 552.06M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
DBOEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Deutsche Boerse AG ADR сообщила об операционной прибыли в 843.00M при выручке в 2.01B, что соответствует операционной рентабельности 41.9%.
ESLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Elbit Systems Ltd. сообщила об операционной прибыли в 205.13M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
DBOEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Deutsche Boerse AG ADR сообщила о чистой прибыли в 569.00M при выручке в 2.01B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
ESLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Elbit Systems Ltd. сообщила о чистой прибыли в 160.79M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
DBOEY and ESLT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESLT has higher volatility (10.15%) compared to DBOEY (6.78%). In terms of maximum drawdown, DBOEY dropped -56.48% vs ESLT's -53.79%.
ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBOEY и ESLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор