Сравнение DBOEY с BRK-B
DBOEY (Deutsche Boerse AG ADR) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — DBOEY in Financial Data & Stock Exchanges, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, DBOEY returned 14.56%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DBOEY и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBOEY показывает доходность 10.01%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции DBOEY превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 14.56% против 12.93% соответственно.
DBOEY
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 12.85%
- 1 год
- -9.95%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 14.56%
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам DBOEY и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBOEY Deutsche Boerse AG ADR | 10.01% | 15.89% | 14.37% | 22.36% | 5.51% | -0.35% | 9.85% | 32.55% | 4.89% | 51.57% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between DBOEY and BRK-B is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2008 г. | 0.33 |
The correlation between DBOEY and BRK-B shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DBOEY:
$51.79B
BRK-B:
$1.03T
DBOEY:
$1.15
BRK-B:
$33.62
DBOEY:
24.64
BRK-B:
14.24
DBOEY:
1.95
BRK-B:
0.55
DBOEY:
6.80
BRK-B:
2.75
DBOEY:
4.94
BRK-B:
1.42
DBOEY:
$7.63B
BRK-B:
$375.39B
DBOEY:
$4.14B
BRK-B:
$94.36B
DBOEY:
$3.76B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBOEY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
DBOEY
BRK-B
Сравнение DBOEY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Boerse AG ADR (DBOEY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBOEY | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.98 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.27 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -0.57 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBOEY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | -0.18 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.61 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.67 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.48 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок DBOEY и BRK-B
Максимальная просадка DBOEY за все время составила -56.48%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBOEY и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBOEY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.48% | -53.86% | -2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.09% | -9.42% | -18.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.71% | -14.95% | -13.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.71% | -26.58% | -2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.66% | -29.57% | -9.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.14% | -11.33% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -11.07% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.21% | 4.46% | +11.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBOEY и BRK-B
Deutsche Boerse AG ADR (DBOEY) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что DBOEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBOEY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 3.72% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.33% | 10.70% | +6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.55% | 14.32% | +9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.24% | 17.11% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.96% | 19.43% | +4.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBOEY и BRK-B
Дивидендная доходность DBOEY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBOEY Deutsche Boerse AG ADR | 1.74% | 1.71% | 1.76% | 1.93% | 2.05% | 1.38% | 1.21% | 1.27% | 1.64% | 3.82% | 5.49% | 2.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DBOEY и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Boerse AG ADR и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DBOEY и BRK-B
DBOEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Boerse AG ADR сообщила о валовой прибыли в 1.20B при выручке в 2.03B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
DBOEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Boerse AG ADR сообщила об операционной прибыли в 882.00M при выручке в 2.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
DBOEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Boerse AG ADR сообщила о чистой прибыли в 585.00M при выручке в 2.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
DBOEY and BRK-B have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBOEY has higher volatility (7.76%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, DBOEY dropped -56.48% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBOEY и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор