Сравнение DBOEY с BRK-B
DBOEY (Deutsche Boerse AG ADR) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — DBOEY in Financial Data & Stock Exchanges, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, DBOEY returned 15.75%/yr vs 12.82%/yr for BRK-B. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DBOEY и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBOEY показывает доходность 13.50%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.34%. За последние 10 лет акции DBOEY превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 15.75% против 12.82% соответственно.
DBOEY
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 3.46%
- 6 месяцев
- 21.74%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 15.75%
BRK-B
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -2.34%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам DBOEY и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBOEY Deutsche Boerse AG ADR | 13.50% | 15.89% | 14.37% | 22.36% | 5.51% | -0.35% | 9.85% | 32.55% | 4.89% | 51.57% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.34% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between DBOEY and BRK-B is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2008 г. | 0.32 |
The correlation between DBOEY and BRK-B shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DBOEY:
$53.39B
BRK-B:
$1.06T
DBOEY:
€1.16
BRK-B:
$33.62
DBOEY:
22.16
BRK-B:
14.60
DBOEY:
1.75
BRK-B:
0.57
DBOEY:
6.12
BRK-B:
2.82
DBOEY:
4.45
BRK-B:
1.46
DBOEY:
€7.63B
BRK-B:
$375.39B
DBOEY:
€4.14B
BRK-B:
$94.36B
DBOEY:
€3.76B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBOEY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
DBOEY
BRK-B
Сравнение DBOEY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Boerse AG ADR (DBOEY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBOEY | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.06 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.39 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 0.83 | -1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBOEY и BRK-B
Максимальная просадка DBOEY за все время составила -56.48%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBOEY и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBOEY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.48% | -53.86% | -2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.65% | -9.42% | -14.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.71% | -14.95% | -13.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.71% | -26.58% | -2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.66% | -29.57% | -9.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -9.06% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -11.06% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 4.49% | +7.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBOEY и BRK-B
Deutsche Boerse AG ADR (DBOEY) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что DBOEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBOEY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 4.48% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 11.07% | +6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.01% | 14.55% | +9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 17.12% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 19.40% | +3.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBOEY и BRK-B
Дивидендная доходность DBOEY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBOEY Deutsche Boerse AG ADR | 1.69% | 1.71% | 1.76% | 1.93% | 2.05% | 1.38% | 1.21% | 1.27% | 1.64% | 3.82% | 5.49% | 2.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DBOEY и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Boerse AG ADR и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DBOEY и BRK-B
DBOEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deutsche Boerse AG ADR сообщила о валовой прибыли в 1.20B при выручке в 2.03B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
DBOEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deutsche Boerse AG ADR сообщила об операционной прибыли в 882.00M при выручке в 2.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
DBOEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Deutsche Boerse AG ADR сообщила о чистой прибыли в 585.00M при выручке в 2.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
DBOEY and BRK-B have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBOEY has higher volatility (7.86%) compared to BRK-B (4.48%). In terms of maximum drawdown, DBOEY dropped -56.48% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBOEY и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор