Сравнение DBOEY с DB
DBOEY (Deutsche Boerse AG ADR) and DB (Deutsche Bank Aktiengesellschaft) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — DBOEY in Financial Data & Stock Exchanges, DB in Banks - Regional. Over the past 10 years, DBOEY returned 14.32%/yr vs 9.43%/yr for DB. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DBOEY и DB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBOEY показывает доходность 8.04%, что значительно выше, чем у DB с доходностью -15.98%. За последние 10 лет акции DBOEY превзошли акции DB по среднегодовой доходности: 14.32% против 9.43% соответственно.
DBOEY
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 8.04%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- -11.10%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 14.32%
DB
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- -15.98%
- 6 месяцев
- -9.95%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 47.87%
- 5 лет*
- 19.02%
- 10 лет*
- 9.43%
Сравнение доходности по годам DBOEY и DB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBOEY Deutsche Boerse AG ADR | 8.04% | 15.89% | 14.37% | 22.36% | 5.51% | -0.35% | 9.85% | 32.55% | 4.89% | 51.57% |
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -15.98% | 132.42% | 29.52% | 21.34% | -5.86% | 14.68% | 40.10% | -2.89% | -56.72% | 18.96% |
Correlation
The correlation between DBOEY and DB is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2008 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between DBOEY and DB has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DBOEY:
$1.15
DB:
$4.47
DBOEY:
24.20
DB:
7.00
DBOEY:
1.91
DB:
0.12
DBOEY:
6.68
DB:
0.93
DBOEY:
$7.63B
DB:
$53.12B
DBOEY:
$4.14B
DB:
$30.48B
DBOEY:
$3.76B
DB:
$9.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBOEY vs. DB — Ранг доходности на риск
DBOEY
DB
Сравнение DBOEY c DB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Boerse AG ADR (DBOEY) и Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBOEY | DB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.11 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.56 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 1.35 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBOEY | DB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.50 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.51 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.24 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.03 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок DBOEY и DB
Максимальная просадка DBOEY за все время составила -56.48%, что меньше максимальной просадки DB в -94.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBOEY и DB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBOEY | DB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.48% | -94.73% | +38.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.09% | -29.66% | +1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.71% | -29.66% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.71% | -54.19% | +25.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.66% | -71.97% | +33.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.72% | -65.26% | +51.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -53.67% | +40.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.19% | 12.27% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBOEY и DB
Текущая волатильность для Deutsche Boerse AG ADR (DBOEY) составляет 7.55%, в то время как у Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что DBOEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBOEY | DB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 10.17% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.25% | 25.04% | -7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.57% | 32.76% | -9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.23% | 37.40% | -15.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.96% | 40.24% | -16.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBOEY и DB
Дивидендная доходность DBOEY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности DB в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 3.73% | 1.99% | 2.87% | 2.40% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 1.58% | 1.00% | 0.00% | 3.11% |
DBOEY Deutsche Boerse AG ADR | 1.78% | 1.71% | 1.76% | 1.93% | 2.05% | 1.38% | 1.21% | 1.27% | 1.64% | 3.82% | 5.49% | 2.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DBOEY и DB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Boerse AG ADR и Deutsche Bank Aktiengesellschaft. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DBOEY и DB
DBOEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Boerse AG ADR сообщила о валовой прибыли в 1.20B при выручке в 2.03B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
DB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.
DBOEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Boerse AG ADR сообщила об операционной прибыли в 882.00M при выручке в 2.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
DB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 3.04B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
DBOEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Boerse AG ADR сообщила о чистой прибыли в 585.00M при выручке в 2.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
DB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
DBOEY and DB have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DB has higher volatility (10.17%) compared to DBOEY (7.55%). In terms of maximum drawdown, DBOEY dropped -56.48% vs DB's -94.73%.
DB currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBOEY и DB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор