Сравнение DBOEY с DB
DBOEY (Deutsche Boerse AG ADR) and DB (Deutsche Bank Aktiengesellschaft) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — DBOEY in Financial Data & Stock Exchanges, DB in Banks - Regional. Over the past 10 years, DBOEY returned 16.53%/yr vs 14.54%/yr for DB. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DBOEY и DB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBOEY показывает доходность 19.96%, что значительно выше, чем у DB с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции DBOEY превзошли акции DB по среднегодовой доходности: 16.53% против 14.54% соответственно.
DBOEY
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 6.46%
- 6 месяцев
- 30.11%
- С начала года
- 19.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 15.24%
- 10 лет*
- 16.53%
- Всё время*
- 11.24%
DB
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 4.03%
- С начала года
- 2.25%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 55.84%
- 5 лет*
- 28.18%
- 10 лет*
- 14.54%
- Всё время*
- 1.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $73.58M | $68.94M | $86.13M | |
| $4.93M | $10.49M | $11.23M |
Сравнение доходности по годам DBOEY и DB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBOEY Deutsche Boerse AG ADR | 19.96% | 15.89% | 14.37% | 22.36% | 5.51% | -0.35% | 9.85% | 32.55% | 4.89% | 51.57% |
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 2.25% | 132.42% | 29.52% | 21.34% | -5.86% | 14.68% | 40.10% | -2.89% | -56.72% | 18.96% |
Correlation
The correlation between DBOEY and DB is 0.10, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2008 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between DBOEY and DB has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DBOEY:
$55.87B
DB:
$71.48B
DBOEY:
€1.16
DB:
€3.82
DBOEY:
23.12
DB:
8.64
DBOEY:
1.83
DB:
0.15
DBOEY:
6.31
DB:
1.23
DBOEY:
4.72
DB:
1.06
DBOEY:
€7.75B
DB:
€54.36B
DBOEY:
€4.59B
DB:
€32.09B
DBOEY:
€3.69B
DB:
€10.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBOEY vs. DB — Ранг доходности на риск
DBOEY
DB
Сравнение DBOEY c DB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Boerse AG ADR (DBOEY) и Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBOEY | DB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.11 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 0.57 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 1.28 | -0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBOEY и DB
Максимальная просадка DBOEY за все время составила -56.48%, что меньше максимальной просадки DB в -94.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBOEY и DB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBOEY | DB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.48% | -94.73% | +38.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.36% | -29.66% | +7.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.71% | -29.66% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.71% | -54.19% | +25.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.66% | -71.97% | +33.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -57.73% | +53.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -59.01% | +46.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.34% | 13.08% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBOEY и DB
Текущая волатильность для Deutsche Boerse AG ADR (DBOEY) составляет 6.78%, в то время как у Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что DBOEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBOEY | DB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 9.64% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 27.38% | -10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 33.09% | -9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 37.58% | -15.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 39.67% | -16.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBOEY и DB
Дивидендная доходность DBOEY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности DB в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 3.06% | 1.99% | 2.87% | 2.40% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 1.58% | 1.00% | 0.00% | 3.11% |
DBOEY Deutsche Boerse AG ADR | 1.60% | 1.71% | 1.76% | 1.93% | 2.05% | 1.38% | 1.21% | 1.27% | 1.64% | 3.82% | 5.49% | 2.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DBOEY и DB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Boerse AG ADR и Deutsche Bank Aktiengesellschaft. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DBOEY и DB
DBOEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Deutsche Boerse AG ADR сообщила о валовой прибыли в 893.00M при выручке в 2.01B, что соответствует валовой рентабельности в 44.4%.
DB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 9.01B при выручке в 16.27B, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
DBOEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Deutsche Boerse AG ADR сообщила об операционной прибыли в 843.00M при выручке в 2.01B, что соответствует операционной рентабельности 41.9%.
DB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.27B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
DBOEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Deutsche Boerse AG ADR сообщила о чистой прибыли в 569.00M при выручке в 2.01B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
DB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 16.27B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
DBOEY and DB have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DB has higher volatility (9.64%) compared to DBOEY (6.78%). In terms of maximum drawdown, DBOEY dropped -56.48% vs DB's -94.73%.
DB currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBOEY и DB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор