Сравнение DBOEY с NDAQ
DBOEY (Deutsche Boerse AG ADR) and NDAQ (Nasdaq, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, DBOEY returned 16.53%/yr vs 16.67%/yr for NDAQ. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DBOEY и NDAQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBOEY показывает доходность 19.96%, что значительно выше, чем у NDAQ с доходностью -1.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBOEY имеют среднегодовую доходность 16.53%, а акции NDAQ немного впереди с 16.67%.
DBOEY
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 6.46%
- 6 месяцев
- 30.11%
- С начала года
- 19.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 15.24%
- 10 лет*
- 16.53%
- Всё время*
- 11.24%
NDAQ
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 11.95%
- 6 месяцев
- 7.58%
- С начала года
- -1.99%
- 1 год
- -0.61%
- 3 года*
- 25.84%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 16.67%
- Всё время*
- 14.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.93M | $10.49M | $11.23M | |
NDAQ Nasdaq, Inc. | $368.48M | $369.14M | $354.79M |
Сравнение доходности по годам DBOEY и NDAQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBOEY Deutsche Boerse AG ADR | 19.96% | 15.89% | 14.37% | 22.36% | 5.51% | -0.35% | 9.85% | 32.55% | 4.89% | 51.57% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | -1.99% | 27.19% | 34.85% | -3.66% | -11.19% | 60.13% | 25.99% | 33.88% | 8.21% | 16.76% |
Correlation
The correlation between DBOEY and NDAQ is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2008 г. | 0.35 |
The correlation between DBOEY and NDAQ shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DBOEY:
$55.87B
NDAQ:
$52.86B
DBOEY:
€1.16
NDAQ:
$3.43
DBOEY:
23.12
NDAQ:
27.57
DBOEY:
1.83
NDAQ:
2.65
DBOEY:
6.31
NDAQ:
6.23
DBOEY:
4.72
NDAQ:
4.48
DBOEY:
€7.75B
NDAQ:
$8.71B
DBOEY:
€4.59B
NDAQ:
$5.17B
DBOEY:
€3.69B
NDAQ:
$3.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBOEY vs. NDAQ — Ранг доходности на риск
DBOEY
NDAQ
Сравнение DBOEY c NDAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Boerse AG ADR (DBOEY) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBOEY | NDAQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.02 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.03 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | -0.06 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBOEY и NDAQ
Максимальная просадка DBOEY за все время составила -56.48%, что меньше максимальной просадки NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBOEY и NDAQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBOEY | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.48% | -68.48% | +12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.36% | -23.39% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.71% | -23.39% | -5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.71% | -32.84% | +4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.66% | -38.31% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -5.72% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -23.74% | +10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.34% | 10.76% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBOEY и NDAQ
Текущая волатильность для Deutsche Boerse AG ADR (DBOEY) составляет 6.78%, в то время как у Nasdaq, Inc. (NDAQ) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что DBOEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBOEY | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 8.52% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 22.17% | -4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 27.31% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 24.65% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 24.59% | -1.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBOEY и NDAQ
Дивидендная доходность DBOEY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности NDAQ в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBOEY Deutsche Boerse AG ADR | 1.60% | 1.71% | 1.76% | 1.93% | 2.05% | 1.38% | 1.21% | 1.27% | 1.64% | 3.82% | 5.49% | 2.63% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.18% | 1.08% | 1.22% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DBOEY и NDAQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Boerse AG ADR и Nasdaq, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DBOEY и NDAQ
DBOEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Deutsche Boerse AG ADR сообщила о валовой прибыли в 893.00M при выручке в 2.01B, что соответствует валовой рентабельности в 44.4%.
NDAQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 2.53B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.
DBOEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Deutsche Boerse AG ADR сообщила об операционной прибыли в 843.00M при выручке в 2.01B, что соответствует операционной рентабельности 41.9%.
NDAQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила об операционной прибыли в 877.00M при выручке в 2.53B, что соответствует операционной рентабельности 34.6%.
DBOEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Deutsche Boerse AG ADR сообщила о чистой прибыли в 569.00M при выручке в 2.01B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
NDAQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о чистой прибыли в 507.00M при выручке в 2.53B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
Часто задаваемые вопросы
DBOEY and NDAQ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDAQ has higher volatility (8.52%) compared to DBOEY (6.78%). In terms of maximum drawdown, DBOEY dropped -56.48% vs NDAQ's -68.48%.
DBOEY currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBOEY и NDAQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор