Сравнение DBND с PDBC
DBND (DoubleLine Opportunistic Bond ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - DBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. DBND is passively managed, while PDBC is actively managed. Over the past 3 years, DBND returned 4.77%/yr vs 9.41%/yr for PDBC. Their -0.12 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DBND charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности DBND и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBND показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.15%.
DBND
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.32%
- С начала года
- -0.16%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.34%
PDBC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 28.15%
- 1 год
- 35.58%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 8.61%
- Всё время*
- 3.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.89M | $3.15M | $3.26M | |
| $121.86M | $152.61M | $122.20M |
Сравнение доходности по годам DBND и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | -0.16% | 7.41% | 3.06% | 6.33% | -5.93% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.15% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | -7.28% |
Correlation
The correlation between DBND and PDBC is -0.39, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | -0.12 |
Over the past year, the inverse relationship between DBND and PDBC has strengthened: their correlation has moved from -0.12 to -0.39, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBND vs. PDBC — Ранг доходности на риск
DBND
PDBC
Сравнение DBND c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBND | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.31 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 2.16 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 7.07 | -5.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBND и PDBC
Максимальная просадка DBND за все время составила -9.39%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBND и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBND | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.39% | -49.52% | +40.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -16.55% | +13.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.03% | -16.55% | +11.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -10.21% | +8.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -23.02% | +20.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 5.05% | -3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBND и PDBC
Текущая волатильность для DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) составляет 0.97%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что DBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBND | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 7.58% | -6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 16.65% | -14.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16% | 19.73% | -16.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.03% | 19.28% | -14.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 17.85% | -12.82% |
Сравнение комиссий DBND и PDBC
DBND берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBND и PDBC
Дивидендная доходность DBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности PDBC в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | 4.84% | 4.78% | 5.19% | 4.39% | 2.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
DBND and PDBC have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (7.58%) compared to DBND (0.97%). In terms of maximum drawdown, DBND dropped -9.39% vs PDBC's -49.52%.
On 3-year performance, PDBC leads with 9.41% vs 4.77% for DBND. On fees, DBND is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DBND has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PDBC has performed better with a 9.41% return vs 4.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBND is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.
DBND has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 3.00% for PDBC.
DBND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: DoubleLine and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for DBND and 0.58% for PDBC.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBND и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор