Сравнение DBND с IUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB).
DBND и IUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBND - это пассивный фонд от DoubleLine, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 31 мар. 2022 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBND и IUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBND и IUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | -0.46% | 7.41% | 3.06% | 6.33% | -5.93% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.07% | 7.38% | 2.11% | 6.23% | -6.49% |
Доходность по периодам
С начала года, DBND показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью 0.07%.
DBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBND и IUSB
DBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.
Доходность на риск
DBND vs. IUSB — Ранг доходности на риск
DBND
IUSB
Сравнение DBND c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBND | IUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.08 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.52 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.89 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 5.81 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBND | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.08 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DBND и IUSB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBND и IUSB
Дивидендная доходность DBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности IUSB в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | 4.80% | 4.78% | 5.19% | 4.39% | 2.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.24% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок DBND и IUSB
Максимальная просадка DBND за все время составила -9.39%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBND и IUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBND | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.39% | -17.90% | +8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -2.49% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -1.67% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -3.62% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.81% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBND и IUSB
Текущая волатильность для DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) составляет 1.46%, в то время как у iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что DBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBND | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.63% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 2.41% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 4.13% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 5.77% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 5.03% | +0.12% |