Сравнение DBND с CAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA).
DBND и CAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBND - это пассивный фонд от DoubleLine, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 31 мар. 2022 г.. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DBND и CAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBND и CAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | -0.46% | 7.41% | 4.17% |
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 0.24% | 8.03% | 4.65% |
Доходность по периодам
С начала года, DBND показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у CAAA с доходностью 0.24%.
DBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAAA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBND и CAAA
DBND берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CAAA в 0.55%.
Доходность на риск
DBND vs. CAAA — Ранг доходности на риск
DBND
CAAA
Сравнение DBND c CAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBND | CAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.65 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.40 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.72 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 9.51 | -4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBND | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.65 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.92 | -1.44 |
Корреляция
Корреляция между DBND и CAAA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBND и CAAA
Дивидендная доходность DBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности CAAA в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | 4.80% | 4.78% | 5.19% | 4.39% | 2.74% |
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 5.68% | 6.09% | 4.01% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBND и CAAA
Максимальная просадка DBND за все время составила -9.39%, что больше максимальной просадки CAAA в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBND и CAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBND | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.39% | -2.24% | -7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -2.08% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -1.35% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -0.52% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.59% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBND и CAAA
DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что DBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBND | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.20% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 2.18% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 3.34% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 3.23% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 3.23% | +1.92% |