Сравнение DBND с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
DBND и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBND - это пассивный фонд от DoubleLine, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 31 мар. 2022 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBND и AOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBND и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | -0.25% | 7.41% | 3.06% | 6.33% | -5.93% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.73% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -11.35% |
Доходность по периодам
С начала года, DBND показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью -0.73%.
DBND
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 9.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBND и AOA
DBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.
Доходность на риск
DBND vs. AOA — Ранг доходности на риск
DBND
AOA
Сравнение DBND c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBND | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.30 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.90 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.93 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 8.48 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBND | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.30 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.65 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DBND и AOA составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBND и AOA
Дивидендная доходность DBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности AOA в 2.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | 4.79% | 4.78% | 5.19% | 4.39% | 2.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.26% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок DBND и AOA
Максимальная просадка DBND за все время составила -9.39%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBND и AOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBND | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.39% | -28.38% | +18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -8.20% | +5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -5.31% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -4.08% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 2.18% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBND и AOA
Текущая волатильность для DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) составляет 1.48%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что DBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBND | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 5.20% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 8.33% | -6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 13.87% | -10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 12.91% | -7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 13.51% | -8.36% |