PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMYX с DWAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMYX с DWAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBMYX (BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y) and DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF) are both funds - DBMYX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2500 Growth Index, while DWAS is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBMYX returned 11.57%/yr vs 13.07%/yr for DWAS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DBMYX charges 0.63%/yr vs 0.60%/yr for DWAS.

Доходность

Сравнение доходности DBMYX и DWAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y (DBMYX) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMYX показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у DWAS с доходностью 18.88%. За последние 10 лет акции DBMYX уступали акциям DWAS по среднегодовой доходности: 11.57% против 13.07% соответственно.

DBMYX

1 день
0.22%
1 месяц
0.70%
С начала года
5.23%
6 месяцев
2.52%
1 год
17.11%
3 года*
12.11%
5 лет*
0.21%
10 лет*
11.57%

DWAS

1 день
-0.58%
1 месяц
1.87%
С начала года
18.88%
6 месяцев
19.17%
1 год
39.85%
3 года*
15.57%
5 лет*
6.21%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMYX и DWAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBMYX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y		5.23%11.94%10.09%15.63%-33.11%-4.44%68.62%39.27%-1.35%26.80%
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		18.88%6.09%9.81%16.88%-18.51%19.75%32.32%31.39%-10.68%20.84%

Correlation

The correlation between DBMYX and DWAS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.85

The correlation between DBMYX and DWAS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с DBMYX:
DBMYX с FXAIXDBMYX с AMAGXDBMYX с MPITXDBMYX с DNLDXDBMYX с PGROXDBMYX с PSNYXDBMYX с DRTHX
Часто сравнивают с DWAS:
DWAS с XSMODWAS с OBMCXDWAS с MTUMDWAS с EESDWAS с SPYDWAS с VBRDWAS с IJR

Доходность на риск

DBMYX vs. DWAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMYX
Ранг доходности на риск DBMYX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMYX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMYX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMYX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMYX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMYX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMYX c DWAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y (DBMYX) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMYXDWASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.76

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.43

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

4.00

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

13.05

-9.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMYX vs. DWAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMYX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа DWAS равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMYX и DWAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMYXDWASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.76

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.24

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.49

-0.06

Просадки

Сравнение просадок DBMYX и DWAS

Максимальная просадка DBMYX за все время составила -48.24%, примерно равная максимальной просадке DWAS в -46.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMYX и DWAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMYXDWASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.24%

-46.16%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.58%

-10.02%

-9.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.20%

-33.83%

+8.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.79%

-33.83%

-11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.24%

-46.16%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-1.72%

-13.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.19%

-10.30%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

3.06%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMYX и DWAS

Текущая волатильность для BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y (DBMYX) составляет 6.25%, в то время как у Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что DBMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMYXDWASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

6.81%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

16.88%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

22.81%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

25.70%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.28%

26.60%

-2.32%

Сравнение комиссий DBMYX и DWAS

DBMYX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DWAS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMYX и DWAS

Дивидендная доходность DBMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.64%, что больше доходности DWAS в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMYX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y		48.64%51.19%0.43%0.00%0.00%8.97%7.86%0.00%8.66%9.12%2.20%6.55%
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.01%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%

Часто задаваемые вопросы

DBMYX and DWAS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWAS has higher volatility (6.81%) compared to DBMYX (6.25%). In terms of maximum drawdown, DBMYX dropped -48.24% vs DWAS's -46.16%.

DWAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMYX и DWAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор