PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMYX с DGIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMYX с DGIEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBMYX (BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y) and DGIEX (BNY Mellon Global Emerging Markets Fund) are both mutual funds - DBMYX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2500 Growth Index, while DGIEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, DBMYX returned 11.57%/yr vs 10.41%/yr for DGIEX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBMYX charges 0.63%/yr vs 1.00%/yr for DGIEX.

Доходность

Сравнение доходности DBMYX и DGIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y (DBMYX) и BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMYX показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у DGIEX с доходностью 22.50%. За последние 10 лет акции DBMYX превзошли акции DGIEX по среднегодовой доходности: 11.57% против 10.41% соответственно.

DBMYX

1 день
0.22%
1 месяц
0.70%
С начала года
5.23%
6 месяцев
2.52%
1 год
17.11%
3 года*
12.11%
5 лет*
0.21%
10 лет*
11.57%

DGIEX

1 день
0.80%
1 месяц
8.79%
С начала года
22.50%
6 месяцев
23.99%
1 год
43.65%
3 года*
16.54%
5 лет*
4.37%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMYX и DGIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBMYX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y		5.23%11.94%10.09%15.63%-33.11%-4.44%68.62%39.27%-1.35%26.80%
DGIEX
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund		22.50%22.65%4.34%7.01%-23.34%-3.12%58.75%23.34%-23.67%46.01%

Correlation

The correlation between DBMYX and DGIEX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.60

The correlation between DBMYX and DGIEX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y

BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DBMYX:
DBMYX с DWASDBMYX с FXAIXDBMYX с AMAGXDBMYX с MPITXDBMYX с DNLDXDBMYX с PGROXDBMYX с PSNYX
Часто сравнивают с DGIEX:
DGIEX с DAXDGIEX с AFMBXDGIEX с DISSXDGIEX с DTGRXDGIEX с DSPIXDGIEX с DRRIXDGIEX с DEMIX

Доходность на риск

DBMYX vs. DGIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMYX
Ранг доходности на риск DBMYX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMYX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMYX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMYX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMYX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMYX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DGIEX
Ранг доходности на риск DGIEX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIEX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMYX c DGIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y (DBMYX) и BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMYXDGIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.82

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
3.77

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.52

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

4.50

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

15.15

-12.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMYX vs. DGIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMYX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа DGIEX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMYX и DGIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMYXDGIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.82

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.26

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.56

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.46

-0.03

Просадки

Сравнение просадок DBMYX и DGIEX

Максимальная просадка DBMYX за все время составила -48.24%, что больше максимальной просадки DGIEX в -42.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMYX и DGIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMYXDGIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.24%

-42.97%

-5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.58%

-9.89%

-9.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.20%

-20.39%

-4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.79%

-37.32%

-8.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.24%

-42.97%

-5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

0.00%

-15.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.19%

-17.35%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

2.93%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMYX и DGIEX

BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y (DBMYX) и BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) имеют волатильность 6.25% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMYXDGIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

6.14%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

12.88%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

15.77%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

16.63%

+7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.28%

18.55%

+5.73%

Сравнение комиссий DBMYX и DGIEX

DBMYX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии DGIEX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMYX и DGIEX

Дивидендная доходность DBMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.64%, что больше доходности DGIEX в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMYX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund Class Y		48.64%51.19%0.43%0.00%0.00%8.97%7.86%0.00%8.66%9.12%2.20%6.55%
DGIEX
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund		0.31%0.38%0.00%0.07%0.25%6.74%0.30%2.32%1.32%1.21%0.04%0.45%

Часто задаваемые вопросы

DBMYX and DGIEX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBMYX has higher volatility (6.25%) compared to DGIEX (6.14%). In terms of maximum drawdown, DBMYX dropped -48.24% vs DGIEX's -42.97%.

DGIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMYX и DGIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор