Сравнение DBMF с NTSG.DE
DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and NTSG.DE (WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while NTSG.DE is a Global Allocation fund tracking the WisdomTree Global Efficient Core Index. DBMF is actively managed, while NTSG.DE is passively managed. Over the past year, DBMF returned 26.94% vs 23.16% for NTSG.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for NTSG.DE.
Доходность
Сравнение доходности DBMF и NTSG.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DBMF торгуется в USD, в то время как NTSG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NTSG.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у NTSG.DE с доходностью 7.65%.
DBMF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- —
NTSG.DE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBMF и NTSG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 10.27% | 13.85% | -0.51% |
NTSG.DE WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating | 7.65% | 22.09% | -1.85% |
Correlation
The correlation between DBMF and NTSG.DE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBMF vs. NTSG.DE — Ранг доходности на риск
DBMF
NTSG.DE
Сравнение DBMF c NTSG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBMF | NTSG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.34 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | 2.61 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.30 | 10.37 | +5.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBMF и NTSG.DE
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что больше максимальной просадки NTSG.DE в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и NTSG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBMF | NTSG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.39% | -16.59% | -3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -8.69% | +2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -0.27% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -2.23% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.19% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и NTSG.DE
Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.71%, в то время как у WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBMF | NTSG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 3.10% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 8.80% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 11.74% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 14.64% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 14.64% | -2.23% |
Сравнение комиссий DBMF и NTSG.DE
DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NTSG.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и NTSG.DE
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, тогда как NTSG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.19% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
NTSG.DE WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBMF and NTSG.DE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSG.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSG.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
DBMF is categorized as Systematic Trend, while NTSG.DE is Global Allocation. They also come from different issuers: iM Global Partners and WisdomTree. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.25% for NTSG.DE.
Подберите оптимальное распределение для DBMF и NTSG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор