Сравнение DBMF с BLNDX

С начала года, DBMF показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у BLNDX с доходностью 7.37%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DBMF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BLNDX в 1.27%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа BLNDX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и BLNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DBMF и BLNDX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности BLNDX в 0.68%

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что больше максимальной просадки BLNDX в -17.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и BLNDX.

iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что DBMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.