Сравнение DBLTX с DLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY).
DBLTX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. DLY - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 26 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLTX и DLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLTX и DLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | -0.54% | 8.05% | 3.08% | 5.34% | -12.56% | 0.24% | 1.55% |
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | -2.15% | 0.63% | 16.29% | 25.48% | -23.08% | 8.56% | -3.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLTX показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у DLY с доходностью -2.15%.
DBLTX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 1.80%
DLY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLTX и DLY
DBLTX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DLY в 2.91%.
Доходность на риск
DBLTX vs. DLY — Ранг доходности на риск
DBLTX
DLY
Сравнение DBLTX c DLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLTX | DLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | -0.44 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | -0.48 | +1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.92 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.51 | +2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | -1.39 | +5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLTX | DLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | -0.44 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.18 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.17 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между DBLTX и DLY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLTX и DLY
Дивидендная доходность DBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности DLY в 10.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | 4.44% | 4.86% | 5.03% | 4.35% | 3.86% | 3.12% | 3.39% | 3.66% | 3.74% | 3.65% | 3.72% | 4.11% |
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | 10.08% | 9.63% | 8.85% | 9.84% | 10.67% | 7.49% | 5.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBLTX и DLY
Максимальная просадка DBLTX за все время составила -16.49%, что меньше максимальной просадки DLY в -28.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLTX и DLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLTX | DLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.49% | -28.61% | +12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -10.25% | +7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -28.61% | +12.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -6.18% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -7.94% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 3.79% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLTX и DLY
Текущая волатильность для DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) составляет 1.70%, в то время как у DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что DBLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLTX | DLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 5.13% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 6.47% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 12.22% | -7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 13.53% | -7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 15.19% | -10.81% |