Сравнение DBLTX с DBLFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX).
DBLTX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. DBLFX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLTX и DBLFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLTX и DBLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | -0.54% | 8.05% | 3.08% | 5.34% | -12.56% | 0.24% | 4.13% | 5.81% | 1.76% | 3.80% |
DBLFX DoubleLine Core Fixed Income Fund | -0.95% | 7.54% | 3.04% | 6.44% | -12.76% | -0.34% | 5.61% | 7.99% | -0.01% | 4.66% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLTX показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у DBLFX с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции DBLTX уступали акциям DBLFX по среднегодовой доходности: 1.80% против 2.09% соответственно.
DBLTX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 1.80%
DBLFX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLTX и DBLFX
DBLTX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DBLFX в 0.47%.
Доходность на риск
DBLTX vs. DBLFX — Ранг доходности на риск
DBLTX
DBLFX
Сравнение DBLTX c DBLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLTX | DBLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.95 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.38 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.35 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 4.46 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLTX | DBLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.95 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.13 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.86 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DBLTX и DBLFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLTX и DBLFX
Дивидендная доходность DBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что сопоставимо с доходностью DBLFX в 4.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | 4.44% | 4.86% | 5.03% | 4.35% | 3.86% | 3.12% | 3.39% | 3.66% | 3.74% | 3.65% | 3.72% | 4.11% |
DBLFX DoubleLine Core Fixed Income Fund | 4.40% | 4.87% | 5.22% | 4.66% | 3.99% | 3.12% | 3.17% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.95% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок DBLTX и DBLFX
Максимальная просадка DBLTX за все время составила -16.49%, примерно равная максимальной просадке DBLFX в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLTX и DBLFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLTX | DBLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.49% | -17.09% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -2.86% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -17.09% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.49% | -17.09% | +0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -2.54% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -2.58% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.86% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLTX и DBLFX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что DBLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLTX | DBLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.54% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 2.42% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 3.96% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 5.20% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 4.27% | +0.11% |