Сравнение DBLFX с AGG
DBLFX (DoubleLine Core Fixed Income Fund) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both funds - DBLFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by DoubleLine, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Over the past 10 years, DBLFX returned 2.01%/yr vs 1.60%/yr for AGG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DBLFX charges 0.47%/yr vs 0.03%/yr for AGG.
Доходность
Сравнение доходности DBLFX и AGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBLFX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции DBLFX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.01% против 1.60% соответственно.
DBLFX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 2.01%
AGG
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение доходности по годам DBLFX и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLFX DoubleLine Core Fixed Income Fund | -0.20% | 7.54% | 3.04% | 6.44% | -12.76% | -0.34% | 5.61% | 7.99% | -0.01% | 4.66% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.42% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Correlation
The correlation between DBLFX and AGG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г. | 0.88 |
The correlation between DBLFX and AGG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBLFX vs. AGG — Ранг доходности на риск
DBLFX
AGG
Сравнение DBLFX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLFX | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.70 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 5.21 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLFX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.24 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.02 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.30 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.59 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок DBLFX и AGG
Максимальная просадка DBLFX за все время составила -17.09%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLFX и AGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBLFX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.09% | -18.43% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -2.76% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.05% | -6.11% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.09% | -17.82% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.09% | -18.43% | +1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -1.98% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -2.71% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.90% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLFX и AGG
DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что DBLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBLFX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.29% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 2.74% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 3.85% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.24% | 6.09% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.29% | 5.40% | -1.11% |
Сравнение комиссий DBLFX и AGG
DBLFX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLFX и AGG
Дивидендная доходность DBLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности AGG в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.98% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
DBLFX DoubleLine Core Fixed Income Fund | 4.82% | 4.87% | 5.22% | 4.66% | 3.99% | 3.12% | 3.17% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.95% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, DBLFX and AGG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DBLFX has higher volatility (1.37%) compared to AGG (1.29%). In terms of maximum drawdown, DBLFX dropped -17.09% vs AGG's -18.43%.
DBLFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBLFX и AGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор