Сравнение DBLFX с VWEHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).
DBLFX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLFX и VWEHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLFX и VWEHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLFX DoubleLine Core Fixed Income Fund | -0.95% | 7.54% | 3.04% | 6.44% | -12.76% | -0.34% | 5.61% | 7.99% | -0.01% | 4.66% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | -1.15% | 9.38% | 6.33% | 11.66% | -9.04% | 2.97% | 5.30% | 15.81% | -2.93% | 7.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLFX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции DBLFX уступали акциям VWEHX по среднегодовой доходности: 2.09% против 5.18% соответственно.
DBLFX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 2.09%
VWEHX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 5.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLFX и VWEHX
DBLFX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.
Доходность на риск
DBLFX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск
DBLFX
VWEHX
Сравнение DBLFX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLFX | VWEHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.90 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.86 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.46 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.79 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 11.37 | -6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLFX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.90 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.80 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.99 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.87 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DBLFX и VWEHX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLFX и VWEHX
Дивидендная доходность DBLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности VWEHX в 5.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLFX DoubleLine Core Fixed Income Fund | 4.40% | 4.87% | 5.22% | 4.66% | 3.99% | 3.12% | 3.17% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.95% | 3.59% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.78% | 6.15% | 6.11% | 5.68% | 5.11% | 3.43% | 4.62% | 5.24% | 5.94% | 5.29% | 5.41% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок DBLFX и VWEHX
Максимальная просадка DBLFX за все время составила -17.09%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLFX и VWEHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLFX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.09% | -30.17% | +13.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -2.52% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.09% | -13.83% | -3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.09% | -19.69% | +2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -1.80% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -4.30% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.62% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLFX и VWEHX
DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что DBLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLFX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.39% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 2.29% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 3.45% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 4.85% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 5.26% | -0.99% |