Сравнение DBLSX с DTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX).
DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. DTRIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLSX и DTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLSX и DTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.04% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
DTRIX Delaware Limited-Term Diversified Income Fund | -0.16% | 5.13% | 4.38% | 4.79% | -4.25% | -0.45% | 4.43% | 5.51% | -1.10% | 2.47% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLSX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у DTRIX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции DBLSX превзошли акции DTRIX по среднегодовой доходности: 2.85% против 2.10% соответственно.
DBLSX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 2.85%
DTRIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 2.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLSX и DTRIX
DBLSX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DTRIX в 0.64%.
Доходность на риск
DBLSX vs. DTRIX — Ранг доходности на риск
DBLSX
DTRIX
Сравнение DBLSX c DTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLSX | DTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.25 | 1.76 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.01 | 2.92 | +2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.43 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | 3.85 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.44 | 12.93 | +11.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLSX | DTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | 1.76 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.21 | 0.83 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 1.01 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.40 | -1.35 |
Корреляция
Корреляция между DBLSX и DTRIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLSX и DTRIX
Дивидендная доходность DBLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности DTRIX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.20% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
DTRIX Delaware Limited-Term Diversified Income Fund | 3.61% | 3.97% | 3.88% | 3.09% | 2.46% | 1.84% | 2.27% | 3.76% | 2.79% | 2.68% | 1.65% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок DBLSX и DTRIX
Максимальная просадка DBLSX за все время составила -57.22%, что больше максимальной просадки DTRIX в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLSX и DTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLSX | DTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.22% | -7.03% | -50.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.83% | -1.01% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.71% | -7.03% | +2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.22% | -7.03% | -50.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.55% | -0.76% | -44.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.35% | -1.00% | -30.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.30% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLSX и DTRIX
DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) имеет более высокую волатильность в 0.55% по сравнению с Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что DBLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLSX | DTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 0.52% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 1.26% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 1.98% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.38% | 2.29% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.98% | 2.08% | +61.90% |